PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMV с VIOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMMV с VIOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG).

SMMV и VIOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Фонд был запущен 7 сент. 2016 г.. VIOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMMV и VIOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMMV и VIOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.68%6.42%18.29%5.63%-10.00%16.64%-2.88%24.21%1.15%14.31%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		3.68%5.40%9.23%16.92%-21.14%22.49%19.68%21.16%-4.57%14.70%

Доходность по периодам

С начала года, SMMV показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у VIOG с доходностью 3.68%.

SMMV

1 день
0.53%
1 месяц
-4.78%
С начала года
1.68%
6 месяцев
2.92%
1 год
7.38%
3 года*
10.10%
5 лет*
5.14%
10 лет*
—

VIOG

1 день
0.84%
1 месяц
-4.45%
С начала года
3.68%
6 месяцев
3.73%
1 год
18.36%
3 года*
11.06%
5 лет*
3.33%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Часто сравнивают с SMMV:
SMMV с SMLFSMMV с SMLVSMMV с XMU.TOSMMV с USMVSMMV с IWMSMMV с vbrSMMV с IVV
Часто сравнивают с VIOG:
VIOG с VBKVIOG с VIOVVIOG с VIOOVIOG с VTWGVIOG с SLYGVIOG с VOOVIOG с XSMO

Сравнение комиссий SMMV и VIOG

SMMV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VIOG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Доходность на риск

SMMV vs. VIOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMV
Ранг доходности на риск SMMV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VIOG
Ранг доходности на риск VIOG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMV c VIOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMVVIOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.84

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.32

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.34

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.40

5.42

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMV vs. VIOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMV на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа VIOG равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMV и VIOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMVVIOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.84

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.16

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.56

-0.04

Корреляция

Корреляция между SMMV и VIOG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMV и VIOG

Дивидендная доходность SMMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности VIOG в 0.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.75%1.77%1.76%2.30%1.67%1.08%1.39%1.64%1.72%1.63%0.79%0.00%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		0.93%1.04%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%

Просадки

Сравнение просадок SMMV и VIOG

Максимальная просадка SMMV за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMV и VIOG.

Загрузка...

Показатели просадок

SMMVVIOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-41.73%

+2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.62%

-13.82%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-29.15%

+11.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-5.05%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-7.69%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

3.43%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMV и VIOG

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) составляет 3.49%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что SMMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMMVVIOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

7.22%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

13.07%

-6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

22.01%

-8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

21.53%

-7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

22.82%

-7.03%