Сравнение SMMV с PBW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW).
SMMV и PBW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Фонд был запущен 7 сент. 2016 г.. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMMV и PBW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMMV и PBW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.68% | 6.42% | 18.29% | 5.63% | -10.00% | 16.64% | -2.88% | 24.21% | 1.15% | 14.31% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.51% | 53.96% | -30.77% | -20.03% | -44.55% | -29.86% | 204.82% | 62.58% | -14.11% | 39.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SMMV показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у PBW с доходностью 3.51%.
SMMV
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- —
PBW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 100.93%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMMV и PBW
SMMV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.
Доходность на риск
SMMV vs. PBW — Ранг доходности на риск
SMMV
PBW
Сравнение SMMV c PBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMMV | PBW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 2.37 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 2.88 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.34 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 4.83 | -4.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 13.26 | -9.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMMV | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 2.37 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.44 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | -0.07 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между SMMV и PBW составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMV и PBW
Дивидендная доходность SMMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности PBW в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.75% | 1.77% | 1.76% | 2.30% | 1.67% | 1.08% | 1.39% | 1.64% | 1.72% | 1.63% | 0.79% | 0.00% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.86% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок SMMV и PBW
Максимальная просадка SMMV за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMV и PBW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMMV | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | -89.02% | +50.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.62% | -21.24% | +11.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | -84.98% | +66.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -73.91% | +69.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -62.86% | +57.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 7.74% | -5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMV и PBW
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) составляет 3.49%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что SMMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMMV | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 11.75% | -8.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 31.89% | -25.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.07% | 42.80% | -29.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 42.93% | -29.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 38.48% | -22.69% |