PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMV с PBW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMMV с PBW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMMV (iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF) and PBW (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - SMMV tracks the MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index while PBW tracks the The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Both are passively managed. Over the past 5 years, SMMV returned 4.97%/yr vs -9.90%/yr for PBW. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMMV charges 0.20%/yr vs 0.61%/yr for PBW.

Доходность

Сравнение доходности SMMV и PBW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMMV показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у PBW с доходностью 49.86%.

SMMV

1 день
0.49%
1 месяц
-1.40%
С начала года
2.54%
6 месяцев
3.30%
1 год
7.22%
3 года*
11.50%
5 лет*
4.97%
10 лет*
—

PBW

1 день
0.82%
1 месяц
15.43%
С начала года
49.86%
6 месяцев
42.15%
1 год
151.04%
3 года*
8.67%
5 лет*
-9.90%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMMV и PBW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		2.54%6.42%18.29%5.63%-10.00%16.64%-2.88%24.21%1.15%14.31%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		49.86%53.96%-30.77%-20.03%-44.55%-29.86%204.82%62.58%-14.11%39.92%

Correlation

The correlation between SMMV and PBW is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2016 г.

0.56

Over the past year, the correlation between SMMV and PBW has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SMMV и PBW

Секторы
SMMV
PBW

Здравоохранение

17.1%

-

Промышленность

13.8%
34.3%

Недвижимость

13.4%

-

Технологии

10.9%
14.3%

Финансовые услуги

10.9%
1.4%

Потребительский защитный сектор

8.1%
1.1%

Коммунальные услуги

7.7%
6.3%

Потребительский циклический сектор

5.6%
13.9%

Коммуникационные услуги

5.4%

-

Энергетика

4.5%
12.3%

Сырьевые материалы

2.0%
16.4%

Здравоохранение

SMMV
17.1%
PBW

-

Промышленность

SMMV
13.8%
PBW
34.3%

Недвижимость

SMMV
13.4%
PBW

-

Технологии

SMMV
10.9%
PBW
14.3%

Финансовые услуги

SMMV
10.9%
PBW
1.4%

Потребительский защитный сектор

SMMV
8.1%
PBW
1.1%

Коммунальные услуги

SMMV
7.7%
PBW
6.3%

Потребительский циклический сектор

SMMV
5.6%
PBW
13.9%

Коммуникационные услуги

SMMV
5.4%
PBW

-

Энергетика

SMMV
4.5%
PBW
12.3%

Сырьевые материалы

SMMV
2.0%
PBW
16.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Часто сравнивают с SMMV:
SMMV с SMLFSMMV с SMLVSMMV с USMVSMMV с XMU.TOSMMV с VBSMMV с IWMSMMV с IVV
Часто сравнивают с PBW:
PBW с ICLNPBW с QCLNPBW с PBDPBW с PKWPBW с RNRGPBW с BEPBW с XOP

Доходность на риск

SMMV vs. PBW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMV
Ранг доходности на риск SMMV: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMV: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PBW
Ранг доходности на риск PBW: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMV c PBW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMVPBWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
3.77

-3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
3.92

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.48

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

7.15

-6.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

19.85

-16.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMV vs. PBW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMV на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа PBW равного 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMV и PBW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMVPBWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

3.77

-3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.23

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

-0.03

+0.55

Просадки

Сравнение просадок SMMV и PBW

Максимальная просадка SMMV за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMV и PBW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMMVPBWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-89.02%

+50.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-21.24%

+14.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-68.04%

+54.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-84.50%

+66.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-62.23%

+58.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-62.91%

+57.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

7.64%

-5.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMV и PBW

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) составляет 2.29%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 13.11%. Это указывает на то, что SMMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMMVPBWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

13.11%

-10.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

28.20%

-21.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.72%

40.32%

-30.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

42.91%

-29.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

38.75%

-23.06%

Сравнение комиссий SMMV и PBW

SMMV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMV и PBW

Дивидендная доходность SMMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности PBW в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		0.59%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.74%1.77%1.76%2.30%1.67%1.08%1.39%1.64%1.72%1.63%0.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMMV and PBW have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBW has higher volatility (13.11%) compared to SMMV (2.29%). In terms of maximum drawdown, SMMV dropped -38.77% vs PBW's -89.02%.

On 5-year performance, SMMV leads with 4.97% vs -9.90% for PBW. On fees, SMMV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SMMV has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMMV has performed better with a 4.97% return vs -9.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.61% for PBW.

SMMV has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.59% for PBW.

SMMV tracks MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index, while PBW tracks The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for SMMV and 0.61% for PBW.

PBW currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMMV и PBW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор