PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMV с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMMV с FSMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMMV (iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - SMMV tracks the MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index while FSMD tracks the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMMV returned 4.87%/yr vs 9.66%/yr for FSMD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SMMV charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности SMMV и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMMV показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 14.85%.

SMMV

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.47%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.90%
1 год
6.20%
3 года*
10.82%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—

FSMD

1 день
-0.08%
1 месяц
3.46%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.81%
1 год
25.71%
3 года*
17.63%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMMV и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		2.04%6.42%18.29%5.63%-10.00%16.64%-2.88%12.26%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		14.85%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Correlation

The correlation between SMMV and FSMD is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.90

The correlation between SMMV and FSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMMV и FSMD

Секторы
SMMV
FSMD

Здравоохранение

17.1%
11.6%

Промышленность

13.8%
20.7%

Недвижимость

13.4%
6.2%

Технологии

10.9%
18.2%

Финансовые услуги

10.9%
15.4%

Потребительский защитный сектор

8.1%
3.3%

Коммунальные услуги

7.7%
2.2%

Потребительский циклический сектор

5.6%
11.1%

Коммуникационные услуги

5.4%
2.8%

Энергетика

4.5%
4.6%

Сырьевые материалы

2.0%
3.9%

Здравоохранение

SMMV
17.1%
FSMD
11.6%

Промышленность

SMMV
13.8%
FSMD
20.7%

Недвижимость

SMMV
13.4%
FSMD
6.2%

Технологии

SMMV
10.9%
FSMD
18.2%

Финансовые услуги

SMMV
10.9%
FSMD
15.4%

Потребительский защитный сектор

SMMV
8.1%
FSMD
3.3%

Коммунальные услуги

SMMV
7.7%
FSMD
2.2%

Потребительский циклический сектор

SMMV
5.6%
FSMD
11.1%

Коммуникационные услуги

SMMV
5.4%
FSMD
2.8%

Энергетика

SMMV
4.5%
FSMD
4.6%

Сырьевые материалы

SMMV
2.0%
FSMD
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с SMMV:
SMMV с SMLFSMMV с SMLVSMMV с USMVSMMV с XMU.TOSMMV с VBSMMV с IWMSMMV с IVV
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX

Доходность на риск

SMMV vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMV
Ранг доходности на риск SMMV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMV: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMV: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMV c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMVFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.69

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
2.47

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

3.06

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.82

11.03

-8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMV vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMV на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа FSMD равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMV и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMVFSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.69

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.53

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.55

-0.03

Просадки

Сравнение просадок SMMV и FSMD

Максимальная просадка SMMV за все время составила -38.77%, примерно равная максимальной просадке FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMV и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMMVFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-40.67%

+1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-8.44%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-22.16%

+8.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-22.16%

+4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-0.08%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-6.00%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.34%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMV и FSMD

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) составляет 2.27%, в то время как у Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что SMMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMMVFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

4.45%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

11.37%

-5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.73%

15.26%

-5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

18.48%

-4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

21.42%

-5.73%

Сравнение комиссий SMMV и FSMD

SMMV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMV и FSMD

Дивидендная доходность SMMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности FSMD в 1.21%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.21%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.75%1.77%1.76%2.30%1.67%1.08%1.39%1.64%1.72%1.63%0.79%

Часто задаваемые вопросы

SMMV and FSMD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMD has higher volatility (4.45%) compared to SMMV (2.27%). In terms of maximum drawdown, SMMV dropped -38.77% vs FSMD's -40.67%.

On 5-year performance, FSMD leads with 9.66% vs 4.87% for SMMV. On fees, SMMV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SMMV has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 9.66% return vs 4.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.

SMMV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.21% for FSMD.

SMMV tracks MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index, while FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.20% for SMMV and 0.29% for FSMD.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMMV и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор