Сравнение SMMU с ZROZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ).
SMMU и ZROZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMMU - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2010 г.. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SMMU и ZROZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMMU и ZROZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 0.53% | 4.06% | 2.68% | 4.39% | -2.45% | 0.17% | 2.87% | 3.47% | 1.51% | 2.34% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -0.31% | -1.84% | -16.18% | 1.19% | -41.28% | -5.22% | 24.57% | 21.22% | -5.43% | 14.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SMMU показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у ZROZ с доходностью -0.31%. За последние 10 лет акции SMMU превзошли акции ZROZ по среднегодовой доходности: 1.81% против -3.81% соответственно.
SMMU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 1.81%
ZROZ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- -7.82%
- 3 года*
- -8.88%
- 5 лет*
- -10.99%
- 10 лет*
- -3.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMMU и ZROZ
SMMU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ZROZ в 0.15%.
Доходность на риск
SMMU vs. ZROZ — Ранг доходности на риск
SMMU
ZROZ
Сравнение SMMU c ZROZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMMU | ZROZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | -0.41 | +2.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | -0.45 | +2.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 0.95 | +0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | -0.40 | +2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | -0.69 | +10.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMMU | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | -0.41 | +2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | -0.46 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | -0.17 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.09 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между SMMU и ZROZ составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMU и ZROZ
Дивидендная доходность SMMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности ZROZ в 5.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 2.80% | 2.80% | 3.03% | 2.79% | 1.37% | 0.60% | 1.19% | 1.82% | 1.57% | 1.41% | 1.03% | 0.89% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.11% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок SMMU и ZROZ
Максимальная просадка SMMU за все время составила -5.09%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMU и ZROZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMMU | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.09% | -62.93% | +57.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.95% | -15.63% | +13.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.76% | -57.98% | +53.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.09% | -62.93% | +57.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -59.62% | +59.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -23.67% | +23.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 9.01% | -8.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMU и ZROZ
Текущая волатильность для PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) составляет 0.52%, в то время как у PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что SMMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMMU | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 5.80% | -5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.74% | 10.82% | -10.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78% | 19.08% | -17.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.67% | 23.90% | -22.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.75% | 22.08% | -19.33% |