Сравнение SMMU с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
SMMU и SPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMMU - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2010 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMMU или SPHY.
Корреляция
Корреляция между SMMU и SPHY составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SMMU и SPHY
Основные характеристики
SMMU:
1.43
SPHY:
2.11
SMMU:
2.00
SPHY:
3.05
SMMU:
1.29
SPHY:
1.39
SMMU:
2.45
SPHY:
3.90
SMMU:
7.34
SPHY:
15.70
SMMU:
0.35%
SPHY:
0.57%
SMMU:
1.78%
SPHY:
4.23%
SMMU:
-5.08%
SPHY:
-21.97%
SMMU:
-0.64%
SPHY:
-0.14%
Доходность по периодам
С начала года, SMMU показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции SMMU уступали акциям SPHY по среднегодовой доходности: 1.53% против 4.50% соответственно.
SMMU
-0.08%
-0.34%
1.06%
2.62%
1.53%
1.53%
SPHY
0.77%
0.20%
4.56%
9.67%
4.35%
4.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMMU и SPHY
SMMU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SMMU и SPHY
SMMU
SPHY
Сравнение SMMU c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMU и SPHY
Дивидендная доходность SMMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности SPHY в 7.74%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 3.03% | 3.03% | 3.29% | 1.37% | 0.60% | 1.19% | 1.82% | 1.73% | 1.41% | 1.03% | 0.89% | 0.67% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.74% | 7.80% | 7.30% | 6.46% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.28% | 4.29% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок SMMU и SPHY
Максимальная просадка SMMU за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMU и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMMU и SPHY
Текущая волатильность для PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) составляет 0.61%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что SMMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.