Сравнение SMMU с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
SMMU и SPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMMU - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2010 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMMU или SPHY.
Корреляция
Корреляция между SMMU и SPHY составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SMMU и SPHY
Основные характеристики
SMMU:
1.30
SPHY:
1.41
SMMU:
1.78
SPHY:
2.01
SMMU:
1.32
SPHY:
1.30
SMMU:
1.58
SPHY:
1.56
SMMU:
6.73
SPHY:
8.25
SMMU:
0.46%
SPHY:
0.92%
SMMU:
2.19%
SPHY:
5.53%
SMMU:
-5.08%
SPHY:
-21.97%
SMMU:
-0.60%
SPHY:
-1.00%
Доходность по периодам
С начала года, SMMU показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 1.21%. За последние 10 лет акции SMMU уступали акциям SPHY по среднегодовой доходности: 1.64% против 4.55% соответственно.
SMMU
0.72%
1.22%
1.27%
2.83%
1.70%
1.64%
SPHY
1.21%
4.05%
1.09%
7.78%
6.58%
4.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMMU и SPHY
SMMU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SMMU и SPHY
SMMU
SPHY
Сравнение SMMU c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMU и SPHY
Дивидендная доходность SMMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности SPHY в 7.78%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 2.93% | 3.03% | 3.29% | 1.37% | 0.60% | 1.19% | 1.82% | 1.73% | 1.41% | 1.03% | 0.89% | 0.67% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.78% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.14% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок SMMU и SPHY
Максимальная просадка SMMU за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMU и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMMU и SPHY
Текущая волатильность для PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) составляет 0.64%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что SMMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.