Сравнение SMMU с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
SMMU и SPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMMU - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2010 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMMU или SPHY.
Корреляция
Корреляция между SMMU и SPHY составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SMMU и SPHY
Основные характеристики
SMMU:
1.19
SPHY:
1.29
SMMU:
1.49
SPHY:
1.86
SMMU:
1.26
SPHY:
1.27
SMMU:
1.32
SPHY:
1.46
SMMU:
6.37
SPHY:
8.64
SMMU:
0.40%
SPHY:
0.82%
SMMU:
2.17%
SPHY:
5.49%
SMMU:
-5.08%
SPHY:
-21.97%
SMMU:
-1.26%
SPHY:
-2.94%
Доходность по периодам
С начала года, SMMU показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции SMMU уступали акциям SPHY по среднегодовой доходности: 1.53% против 4.24% соответственно.
SMMU
0.06%
-0.86%
0.04%
2.65%
1.54%
1.53%
SPHY
-0.78%
-1.86%
-0.24%
7.72%
6.00%
4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMMU и SPHY
SMMU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SMMU и SPHY
SMMU
SPHY
Сравнение SMMU c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMU и SPHY
Дивидендная доходность SMMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности SPHY в 7.91%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 2.99% | 3.03% | 3.29% | 1.37% | 0.60% | 1.19% | 1.82% | 1.73% | 1.41% | 1.03% | 0.89% | 0.67% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.91% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.14% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок SMMU и SPHY
Максимальная просадка SMMU за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMU и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMMU и SPHY
Текущая волатильность для PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) составляет 1.49%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что SMMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.