Сравнение SMMU с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
SMMU и SPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMMU - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2010 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SMMU и SPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMMU и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 0.53% | 4.06% | 2.68% | 4.39% | -2.45% | 0.17% | 2.87% | 3.47% | 1.51% | 2.34% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | -0.07% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -3.35% | 7.35% |
Доходность по периодам
С начала года, SMMU показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции SMMU уступали акциям SPHY по среднегодовой доходности: 1.81% против 5.32% соответственно.
SMMU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 1.81%
SPHY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMMU и SPHY
SMMU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.
Доходность на риск
SMMU vs. SPHY — Ранг доходности на риск
SMMU
SPHY
Сравнение SMMU c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMMU | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.31 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.94 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.31 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.81 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | 9.48 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMMU | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.31 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.61 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.67 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.63 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SMMU и SPHY составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMU и SPHY
Дивидендная доходность SMMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности SPHY в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 2.80% | 2.80% | 3.03% | 2.79% | 1.37% | 0.60% | 1.19% | 1.82% | 1.57% | 1.41% | 1.03% | 0.89% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.37% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок SMMU и SPHY
Максимальная просадка SMMU за все время составила -5.09%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMU и SPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMMU | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.09% | -21.97% | +16.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.95% | -4.07% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.76% | -15.29% | +10.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.09% | -21.97% | +16.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -1.06% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -2.32% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.78% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMU и SPHY
Текущая волатильность для PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) составляет 0.52%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что SMMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMMU | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 2.23% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.74% | 2.88% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78% | 5.50% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.67% | 7.16% | -5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.75% | 7.97% | -5.22% |