Сравнение SMMU с FXAIX
SMMU (PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both funds - SMMU is a Municipal Bonds fund actively managed by PIMCO, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. SMMU is actively managed, while FXAIX is passively managed. Over the past 10 years, SMMU returned 1.84%/yr vs 15.39%/yr for FXAIX. Their -0.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SMMU charges 0.35%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности SMMU и FXAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMMU показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 13.76%. За последние 10 лет акции SMMU уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 1.84% против 15.39% соответственно.
SMMU
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.58%
- С начала года
- 1.33%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 1.84%
- Всё время*
- 1.52%
FXAIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 13.05%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 15.39%
- Всё время*
- 14.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $6.17M | $5.89M | $5.95M |
Сравнение доходности по годам SMMU и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 1.33% | 4.06% | 2.68% | 4.39% | -2.45% | 0.17% | 2.87% | 3.47% | 1.51% | 2.34% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 13.76% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Correlation
The correlation between SMMU and FXAIX is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2011 г. | -0.00 |
The correlation between SMMU and FXAIX shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMMU vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
SMMU
FXAIX
Сравнение SMMU c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMMU | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.33 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 2.67 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.53 | 11.48 | +1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMMU и FXAIX
Максимальная просадка SMMU за все время составила -5.09%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMU и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMMU | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.09% | -33.79% | +28.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.77% | -8.89% | +8.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.95% | -18.76% | +16.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.70% | -24.50% | +19.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.09% | -33.79% | +28.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -3.77% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 2.07% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMU и FXAIX
Текущая волатильность для PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) составляет 0.38%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что SMMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMMU | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 4.13% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 10.33% | -9.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06% | 12.94% | -11.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.68% | 17.05% | -15.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.70% | 18.09% | -15.39% |
Сравнение комиссий SMMU и FXAIX
SMMU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMU и FXAIX
Дивидендная доходность SMMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности FXAIX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.03% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 2.88% | 2.80% | 3.03% | 2.79% | 1.37% | 0.60% | 1.19% | 1.82% | 1.57% | 1.41% | 1.03% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
SMMU and FXAIX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXAIX has higher volatility (4.13%) compared to SMMU (0.38%). In terms of maximum drawdown, SMMU dropped -5.09% vs FXAIX's -33.79%.
SMMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMMU и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор