PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMMU с MUB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMMU и MUB составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение SMMU с MUB

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB).

SMMU и MUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMMU - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2010 г.. MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMMU или MUB.

Доходность

Сравнение доходности SMMU и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMMU:

1.59

MUB:

0.22

Коэф-т Сортино

SMMU:

1.82

MUB:

0.16

Коэф-т Омега

SMMU:

1.32

MUB:

1.02

Коэф-т Кальмара

SMMU:

1.62

MUB:

0.10

Коэф-т Мартина

SMMU:

6.90

MUB:

0.30

Индекс Язвы

SMMU:

0.46%

MUB:

1.59%

Дневная вол-ть

SMMU:

2.20%

MUB:

4.79%

Макс. просадка

SMMU:

-5.08%

MUB:

-13.68%

Текущая просадка

SMMU:

-0.30%

MUB:

-3.17%

Доходность по периодам

С начала года, SMMU показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции SMMU уступали акциям MUB по среднегодовой доходности: 1.65% против 1.94% соответственно.

SMMU

С начала года

1.03%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

1.00%

1 год

3.45%

3 года

3.17%

5 лет

1.62%

10 лет

1.65%

MUB

С начала года

-1.60%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

-2.08%

1 год

1.15%

3 года

1.87%

5 лет

0.42%

10 лет

1.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Сравнение комиссий SMMU и MUB

SMMU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%.

SMMU
PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMMU и MUB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMU
Ранг риск-скорректированной доходности SMMU, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMMU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMU, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMU, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
MUB
Ранг риск-скорректированной доходности MUB, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUB, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMMU c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMMU на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа MUB равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMU и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMU и MUB

Дивидендная доходность SMMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности MUB в 3.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMMU
PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF		2.93%3.03%3.29%1.37%0.60%1.19%1.82%1.73%1.41%1.03%0.89%0.67%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.15%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%2.73%

Просадки

Сравнение просадок SMMU и MUB

Максимальная просадка SMMU за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMU и MUB.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SMMU и MUB

Текущая волатильность для PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) составляет 0.43%, в то время как у iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что SMMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...