Сравнение SMMU с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
SMMU и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMMU - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2010 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SMMU и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMMU и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 0.53% | 4.06% | 2.68% | 4.39% | -2.45% | 0.17% | 2.87% | 3.47% | 1.51% | -0.12% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SMMU показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.
SMMU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 1.81%
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMMU и JPST
SMMU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Доходность на риск
SMMU vs. JPST — Ранг доходности на риск
SMMU
JPST
Сравнение SMMU c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMMU | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 7.23 | -5.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 13.86 | -11.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 3.40 | -1.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 14.88 | -12.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | 94.20 | -84.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMMU | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 7.23 | -5.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 6.16 | -5.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 3.16 | -2.56 |
Корреляция
Корреляция между SMMU и JPST составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMU и JPST
Дивидендная доходность SMMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 2.80% | 2.80% | 3.03% | 2.79% | 1.37% | 0.60% | 1.19% | 1.82% | 1.57% | 1.41% | 1.03% | 0.89% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMMU и JPST
Максимальная просадка SMMU за все время составила -5.09%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMU и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMMU | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.09% | -3.28% | -1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.95% | -0.30% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.76% | -0.79% | -3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | 0.00% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -0.08% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.05% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMU и JPST
PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что SMMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMMU | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.22% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.74% | 0.35% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78% | 0.61% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.67% | 0.57% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.75% | 0.94% | +1.81% |