Сравнение SMMU с STPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ).
SMMU и STPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMMU - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2010 г.. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SMMU и STPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMMU и STPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 0.53% | 4.06% | 2.68% | 4.39% | -2.45% | 0.17% | 2.87% | 3.47% | 1.51% | 2.34% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 0.71% | 6.40% | 4.30% | 4.28% | -4.49% | 5.64% | 5.44% | 4.83% | 0.04% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, SMMU показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у STPZ с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции SMMU уступали акциям STPZ по среднегодовой доходности: 1.81% против 2.81% соответственно.
SMMU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 1.81%
STPZ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 2.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMMU и STPZ
SMMU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии STPZ в 0.20%.
Доходность на риск
SMMU vs. STPZ — Ранг доходности на риск
SMMU
STPZ
Сравнение SMMU c STPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMMU | STPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.55 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.21 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.31 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.74 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | 8.15 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMMU | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.55 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.92 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.94 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.89 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между SMMU и STPZ составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMU и STPZ
Дивидендная доходность SMMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности STPZ в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 2.80% | 2.80% | 3.03% | 2.79% | 1.37% | 0.60% | 1.19% | 1.82% | 1.57% | 1.41% | 1.03% | 0.89% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 3.08% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок SMMU и STPZ
Максимальная просадка SMMU за все время составила -5.09%, что меньше максимальной просадки STPZ в -6.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMU и STPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMMU | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.09% | -6.77% | +1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.95% | -1.35% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.76% | -6.70% | +1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.09% | -6.77% | +1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.50% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -1.32% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.45% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMU и STPZ
Текущая волатильность для PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) составляет 0.52%, в то время как у PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что SMMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMMU | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.73% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.74% | 1.22% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78% | 2.39% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.67% | 3.30% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.75% | 2.98% | -0.23% |