Сравнение SMMNY с XSD
SMMNY (Siemens Healthineers AG ADR) is a stock, while XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the S&P Semiconductor Select Industry Index. Over the past 5 years, SMMNY returned -5.12%/yr vs 26.41%/yr for XSD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMMNY и XSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMMNY показывает доходность -22.09%, что значительно ниже, чем у XSD с доходностью 77.86%.
SMMNY
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -22.09%
- 6 месяцев
- -18.68%
- 1 год
- -22.78%
- 3 года*
- -9.43%
- 5 лет*
- -5.12%
- 10 лет*
- —
XSD
- 1 день
- -11.27%
- 1 месяц
- 7.47%
- С начала года
- 77.86%
- 6 месяцев
- 67.38%
- 1 год
- 146.48%
- 3 года*
- 40.65%
- 5 лет*
- 26.41%
- 10 лет*
- 29.24%
Сравнение доходности по годам SMMNY и XSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMNY Siemens Healthineers AG ADR | -22.09% | 1.38% | -7.92% | 19.04% | -33.71% | 50.75% | 9.62% | 15.89% | 1.37% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 77.86% | 29.85% | 10.75% | 34.87% | -30.92% | 42.54% | 61.95% | 64.66% | -10.69% |
Correlation
The correlation between SMMNY and XSD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMMNY vs. XSD — Ранг доходности на риск
SMMNY
XSD
Сравнение SMMNY c XSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Healthineers AG ADR (SMMNY) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMMNY | XSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.54 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 7.92 | -8.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 27.28 | -28.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMMNY | XSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 3.87 | -4.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.69 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.42 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок SMMNY и XSD
Максимальная просадка SMMNY за все время составила -47.57%, что меньше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMNY и XSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMMNY | XSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.57% | -64.56% | +16.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.10% | -18.61% | -12.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.77% | -41.25% | +6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.57% | -42.27% | -5.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.61% | -12.01% | -30.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.23% | -13.74% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.66% | 5.39% | +9.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMNY и XSD
Текущая волатильность для Siemens Healthineers AG ADR (SMMNY) составляет 7.95%, в то время как у SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) волатильность равна 19.52%. Это указывает на то, что SMMNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMMNY | XSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 19.52% | -11.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 30.37% | -12.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.12% | 38.09% | -12.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.58% | 38.56% | -10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.18% | 35.14% | -6.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMNY и XSD
Дивидендная доходность SMMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности XSD в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMNY Siemens Healthineers AG ADR | 2.98% | 1.85% | 1.96% | 1.73% | 1.93% | 1.28% | 1.08% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.14% | 0.26% | 0.20% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
SMMNY and XSD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XSD has higher volatility (19.52%) compared to SMMNY (7.95%). In terms of maximum drawdown, SMMNY dropped -47.57% vs XSD's -64.56%.
XSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.87 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMMNY и XSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор