PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMNY с PLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SMMNY с PLD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SMMNY (Siemens Healthineers AG ADR) and PLD (Prologis, Inc.) are both stocks. SMMNY operates in Medical Devices (Healthcare), while PLD operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 5 years, SMMNY returned -5.12%/yr vs 6.36%/yr for PLD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMMNY и PLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siemens Healthineers AG ADR (SMMNY) и Prologis, Inc. (PLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMMNY показывает доходность -22.09%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 14.13%.

SMMNY

1 день
-0.75%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-22.09%
6 месяцев
-18.68%
1 год
-22.78%
3 года*
-9.43%
5 лет*
-5.12%
10 лет*
—

PLD

1 день
0.52%
1 месяц
1.15%
С начала года
14.13%
6 месяцев
14.74%
1 год
38.71%
3 года*
8.12%
5 лет*
6.36%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMMNY и PLD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SMMNY
Siemens Healthineers AG ADR		-22.09%1.38%-7.92%19.04%-33.71%50.75%9.62%15.89%1.37%
PLD
Prologis, Inc.		14.13%25.08%-18.12%21.58%-31.33%72.33%14.74%55.87%-7.96%

Correlation

The correlation between SMMNY and PLD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г.

0.30

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMMNY:

$89.73B

PLD:

$138.41B

EPS

SMMNY:

$0.75

PLD:

$3.88

Коэффициент P/E

SMMNY:

26.69

PLD:

37.21

Коэффициент P/S

SMMNY:

2.57

PLD:

15.46

Коэффициент P/B

SMMNY:

4.92

PLD:

2.59

Общая выручка (12 мес.)

SMMNY:

$21.77B

PLD:

$8.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMMNY:

$8.78B

PLD:

$3.88B

EBITDA (12 мес.)

SMMNY:

$4.42B

PLD:

$7.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siemens Healthineers AG ADR

Prologis, Inc.

Часто сравнивают с SMMNY:
SMMNY с EXELSMMNY с GEHCSMMNY с CIBRSMMNY с MCSMMNY с LMTSMMNY с AAPLSMMNY с ITA
Часто сравнивают с PLD:
PLD с VNQPLD с STAGPLD с PSAPLD с VOOPLD с EXRPLD с CUBEPLD с ILPT

Доходность на риск

SMMNY vs. PLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMNY
Ранг доходности на риск SMMNY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMNY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMNY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMNY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMNY: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMNY: 55
Ранг коэф-та Мартина
PLD
Ранг доходности на риск PLD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMNY c PLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Healthineers AG ADR (SMMNY) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMNYPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
1.84

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
2.64

-3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.32

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

4.06

-4.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

13.38

-14.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMNY vs. PLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMNY на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа PLD равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMNY и PLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMNYPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

1.84

-2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.24

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.33

-0.29

Просадки

Сравнение просадок SMMNY и PLD

Максимальная просадка SMMNY за все время составила -47.57%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMNY и PLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMMNYPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.57%

-84.70%

+37.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.10%

-9.59%

-21.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.77%

-31.37%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.57%

-43.30%

-4.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.61%

-5.52%

-37.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.23%

-17.36%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.66%

2.90%

+11.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMNY и PLD

Siemens Healthineers AG ADR (SMMNY) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что SMMNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMMNYPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

5.41%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

14.14%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.12%

21.16%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.58%

26.93%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.18%

26.98%

+1.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMNY и PLD

Дивидендная доходность SMMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности PLD в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLD
Prologis, Inc.		2.84%3.16%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%
SMMNY
Siemens Healthineers AG ADR		2.98%1.85%1.96%1.73%1.93%1.28%1.08%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMMNY и PLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Siemens Healthineers AG ADR и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
5.77B
2.30B
(SMMNY) Общая выручка
(PLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SMMNY и PLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Siemens Healthineers AG ADR и Prologis, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
37.7%
10.1%
Активы портфеля
SMMNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Healthineers AG ADR сообщила о валовой прибыли в 2.18B при выручке в 5.77B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

PLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.54M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.

SMMNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Healthineers AG ADR сообщила об операционной прибыли в 767.42M при выручке в 5.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

PLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.03M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

SMMNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Healthineers AG ADR сообщила о чистой прибыли в 514.32M при выручке в 5.77B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

PLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 981.98M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.

Часто задаваемые вопросы

SMMNY and PLD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMMNY has higher volatility (7.95%) compared to PLD (5.41%). In terms of maximum drawdown, SMMNY dropped -47.57% vs PLD's -84.70%.

PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMMNY и PLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор