Сравнение SMMIX с VAFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Summit Fund (SMMIX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX).
SMMIX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 1982 г.. VAFAX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SMMIX и VAFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMMIX и VAFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMIX Invesco Summit Fund | -9.50% | 11.08% | 34.36% | 36.82% | -33.12% | 10.71% | 42.22% | 38.69% | -3.04% | 29.88% |
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | -9.70% | 11.86% | 34.78% | 40.91% | -31.20% | 11.13% | 42.15% | 36.55% | -3.99% | 27.11% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMMIX показывает доходность -9.50%, а VAFAX немного ниже – -9.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMMIX имеют среднегодовую доходность 13.76%, а акции VAFAX немного впереди с 13.99%.
SMMIX
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -12.36%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 13.76%
VAFAX
- 1 день
- 4.44%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -12.22%
- 1 год
- 14.68%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMMIX и VAFAX
SMMIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии VAFAX в 0.95%.
Доходность на риск
SMMIX vs. VAFAX — Ранг доходности на риск
SMMIX
VAFAX
Сравнение SMMIX c VAFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Summit Fund (SMMIX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMMIX | VAFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.63 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.06 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.65 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 2.03 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMMIX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.63 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.31 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.63 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между SMMIX и VAFAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMIX и VAFAX
Дивидендная доходность SMMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.33%, что больше доходности VAFAX в 15.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMIX Invesco Summit Fund | 16.33% | 14.78% | 2.01% | 0.00% | 10.02% | 20.10% | 6.46% | 8.44% | 12.16% | 3.77% | 6.28% | 6.88% |
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | 15.61% | 14.09% | 3.74% | 0.00% | 8.32% | 26.50% | 8.78% | 6.85% | 10.42% | 5.37% | 4.08% | 4.90% |
Просадки
Сравнение просадок SMMIX и VAFAX
Максимальная просадка SMMIX за все время составила -69.64%, что больше максимальной просадки VAFAX в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMIX и VAFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMMIX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.64% | -48.48% | -21.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.95% | -19.27% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.62% | -38.86% | -1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.62% | -38.86% | -1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.18% | -15.69% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.33% | -8.16% | -11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 6.14% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMIX и VAFAX
Invesco Summit Fund (SMMIX) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что SMMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMMIX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 8.31% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.45% | 15.69% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.20% | 25.39% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 23.03% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 22.23% | +0.58% |