PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMIX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMMIX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Summit Fund (SMMIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

SMMIX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 1982 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности SMMIX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Summit Fund (SMMIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMMIX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMMIX
Invesco Summit Fund		-9.50%11.08%34.36%36.82%-33.12%10.71%42.22%38.69%-3.04%28.35%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMMIX показывает доходность -9.50%, а FSPGX немного ниже – -9.77%.

SMMIX

1 день
4.71%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-12.36%
1 год
16.24%
3 года*
18.24%
5 лет*
5.46%
10 лет*
13.76%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Summit Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с SMMIX:
SMMIX с VTSAXSMMIX с ^GSPCSMMIX с MSTYSMMIX с FAGAXSMMIX с SPYSMMIX с VOOSMMIX с ACIHX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий SMMIX и FSPGX

SMMIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

SMMIX
Invesco Summit Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

SMMIX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMIX
Ранг доходности на риск SMMIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMIX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Summit Fund (SMMIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMIXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.84

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.36

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

1.17

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.12

4.02

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMIX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMIX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMIX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMIXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.84

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.58

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.80

-0.32

Корреляция

Корреляция между SMMIX и FSPGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMIX и FSPGX

Дивидендная доходность SMMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.33%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMMIX
Invesco Summit Fund		16.33%14.78%2.01%0.00%10.02%20.10%6.46%8.44%12.16%3.77%6.28%6.88%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMMIX и FSPGX

Максимальная просадка SMMIX за все время составила -69.64%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMIX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMMIXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.64%

-32.66%

-36.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-16.17%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.62%

-32.66%

-7.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.18%

-13.03%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.33%

-6.43%

-12.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

4.70%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMIX и FSPGX

Invesco Summit Fund (SMMIX) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что SMMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMMIXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

6.71%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.45%

12.37%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.20%

22.58%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

21.52%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

21.66%

+1.15%