PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMD с VXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMMD с VXF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SMMD (iShares Russell 2500 ETF) and VXF (Vanguard Extended Market ETF) are both exchange-traded funds - SMMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2500 Index, while VXF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P Completion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMMD returned 7.64%/yr vs 5.93%/yr for VXF. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SMMD charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for VXF.

Доходность

Сравнение доходности SMMD и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMMD показывает доходность 20.43%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью 14.74%.

SMMD

1 день
0.30%
1 месяц
3.50%
С начала года
20.43%
6 месяцев
17.74%
1 год
35.27%
3 года*
19.14%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—

VXF

1 день
0.17%
1 месяц
3.63%
С начала года
14.74%
6 месяцев
12.24%
1 год
26.60%
3 года*
20.00%
5 лет*
5.93%
10 лет*
12.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMMD и VXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		20.43%11.72%11.87%17.71%-18.53%18.30%19.98%28.01%-10.58%11.27%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		14.74%11.40%16.89%25.51%-26.52%12.31%32.45%27.96%-9.34%11.24%

Correlation

The correlation between SMMD and VXF is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2017 г.

0.93

The correlation between SMMD and VXF has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMMD и VXF

Секторы
SMMD
VXF

Технологии

22.7%
22.8%

Промышленность

21.5%
19.3%

Финансовые услуги

12.8%
14.0%

Здравоохранение

10.9%
12.9%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.2%

Недвижимость

6.1%
5.8%

Энергетика

4.4%
4.4%

Сырьевые материалы

4.0%
4.2%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.5%

Коммунальные услуги

2.6%
1.9%

Коммуникационные услуги

1.9%
3.2%

Технологии

SMMD
22.7%
VXF
22.8%

Промышленность

SMMD
21.5%
VXF
19.3%

Финансовые услуги

SMMD
12.8%
VXF
14.0%

Здравоохранение

SMMD
10.9%
VXF
12.9%

Потребительский циклический сектор

SMMD
9.9%
VXF
9.2%

Недвижимость

SMMD
6.1%
VXF
5.8%

Энергетика

SMMD
4.4%
VXF
4.4%

Сырьевые материалы

SMMD
4.0%
VXF
4.2%

Потребительский защитный сектор

SMMD
2.7%
VXF
2.5%

Коммунальные услуги

SMMD
2.6%
VXF
1.9%

Коммуникационные услуги

SMMD
1.9%
VXF
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2500 ETF

Vanguard Extended Market ETF

Часто сравнивают с SMMD:
SMMD с VOOSMMD с IJRSMMD с IMCVSMMD с IJHSMMD с DODGXSMMD с XJRSMMD с IMCG
Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с IJR

Доходность на риск

SMMD vs. VXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMD
Ранг доходности на риск SMMD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMD c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMMDVXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.50

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.13

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

2.62

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.89

9.21

+4.69

SMMD vs. VXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMD на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа VXF равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMD и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMMD и VXF

Максимальная просадка SMMD за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMD и VXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMMDVXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-58.03%

+16.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-10.21%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.50%

-26.92%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

-36.39%

+8.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.88%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-9.53%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.90%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMD и VXF

iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеют волатильность 5.93% и 6.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMMDVXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

6.13%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

13.23%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

17.81%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

22.43%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

22.30%

+0.07%

Сравнение комиссий SMMD и VXF

SMMD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VXF в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMD и VXF

Дивидендная доходность SMMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности VXF в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		1.07%1.28%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%0.00%0.00%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.01%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SMMD and VXF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VXF has higher volatility (6.13%) compared to SMMD (5.93%). In terms of maximum drawdown, SMMD dropped -41.06% vs VXF's -58.03%.

On 5-year performance, SMMD leads with 7.64% vs 5.93% for VXF. On fees, VXF is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SMMD has been the lower-risk option at 5.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMMD has performed better with a 7.64% return vs 5.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for SMMD.

SMMD has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 1.01% for VXF.

SMMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while VXF is Mid Cap Blend Equities. SMMD tracks Russell 2500 Index, while VXF tracks S&P Completion Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for SMMD and 0.05% for VXF.

SMMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMMD и VXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор