Сравнение SMMD с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
SMMD и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMMD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Index. Фонд был запущен 6 июл. 2017 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMMD и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMMD и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 3.02% | 11.72% | 11.87% | 17.71% | -18.53% | 18.30% | 19.98% | 28.01% | -10.58% | 10.82% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 2.50% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 10.11% |
Доходность по периодам
С начала года, SMMD показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 2.50%.
SMMD
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
VB
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMMD и VB
SMMD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SMMD vs. VB — Ранг доходности на риск
SMMD
VB
Сравнение SMMD c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMMD | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.92 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.43 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.43 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 6.12 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMMD | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.92 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.26 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.42 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SMMD и VB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMD и VB
Дивидендная доходность SMMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VB в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 1.21% | 1.28% | 1.27% | 1.44% | 1.79% | 1.12% | 1.31% | 1.50% | 2.45% | 0.68% | 0.00% | 0.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок SMMD и VB
Максимальная просадка SMMD за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMD и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMMD | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -59.56% | +18.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | -14.29% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | -28.15% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -5.55% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -8.49% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.34% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMD и VB
iShares Russell 2500 ETF (SMMD) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что SMMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMMD | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 6.72% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 12.62% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 21.87% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 20.77% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.46% | 21.40% | +1.06% |