Сравнение SMMD с USOY
SMMD (iShares Russell 2500 ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - SMMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2500 Index, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. SMMD is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, SMMD returned 36.03% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. SMMD charges 0.15%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности SMMD и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMMD показывает доходность 18.37%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
SMMD
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 18.20%
- 1 год
- 36.03%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMMD и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 18.37% | 11.72% | 7.70% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -7.93% | 7.27% |
Correlation
The correlation between SMMD and USOY is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | -0.04 |
The correlation between SMMD and USOY shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMMD vs. USOY — Ранг доходности на риск
SMMD
USOY
Сравнение SMMD c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMMD | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 4.03 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.29 | 7.74 | +6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMMD | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.89 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.99 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок SMMD и USOY
Максимальная просадка SMMD за все время составила -41.06%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMD и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMMD | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -17.46% | -23.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -14.29% | +4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -5.11% | +4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.37% | -6.47% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 7.42% | -4.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMD и USOY
Текущая волатильность для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) составляет 5.17%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что SMMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMMD | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 11.62% | -6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 27.18% | -14.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 30.44% | -13.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 26.13% | -5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 26.13% | -3.76% |
Сравнение комиссий SMMD и USOY
SMMD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMD и USOY
Дивидендная доходность SMMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 1.05% | 1.28% | 1.27% | 1.44% | 1.79% | 1.12% | 1.31% | 1.50% | 2.45% | 0.68% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMMD and USOY have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.62%) compared to SMMD (5.17%). In terms of maximum drawdown, SMMD dropped -41.06% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs 36.03% for SMMD. On fees, SMMD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SMMD has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs 36.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMMD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 1.05% for SMMD.
SMMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.15% for SMMD and 1.22% for USOY.
SMMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMMD и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор