PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMD с RZG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMMD с RZG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMMD (iShares Russell 2500 ETF) and RZG (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - SMMD tracks the Russell 2500 Index while RZG tracks the S&P Small Cap 600 Pure Growth. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMMD returned 7.75%/yr vs 5.24%/yr for RZG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SMMD charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for RZG.

Доходность

Сравнение доходности SMMD и RZG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMMD показывает доходность 18.99%, что значительно ниже, чем у RZG с доходностью 20.35%.

SMMD

1 день
0.52%
1 месяц
3.44%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.98%
1 год
36.93%
3 года*
19.07%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—

RZG

1 день
1.87%
1 месяц
0.23%
С начала года
20.35%
6 месяцев
18.94%
1 год
33.26%
3 года*
18.48%
5 лет*
5.24%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMMD и RZG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		18.99%11.72%11.87%17.71%-18.53%18.30%19.98%28.01%-10.58%10.82%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		20.35%10.22%9.84%19.15%-29.00%21.01%17.76%14.25%-8.70%11.22%

Correlation

The correlation between SMMD and RZG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г.

0.90

The correlation between SMMD and RZG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMMD и RZG

Секторы
SMMD
RZG

Промышленность

21.0%
18.2%

Технологии

18.8%
16.8%

Финансовые услуги

13.8%
15.0%

Здравоохранение

11.8%
22.0%

Потребительский циклический сектор

10.6%
8.8%

Недвижимость

6.7%
7.6%

Энергетика

4.9%
3.0%

Сырьевые материалы

4.4%
0.4%

Потребительский защитный сектор

2.8%
5.9%

Коммунальные услуги

2.7%
0.4%

Коммуникационные услуги

2.5%
1.9%

Промышленность

SMMD
21.0%
RZG
18.2%

Технологии

SMMD
18.8%
RZG
16.8%

Финансовые услуги

SMMD
13.8%
RZG
15.0%

Здравоохранение

SMMD
11.8%
RZG
22.0%

Потребительский циклический сектор

SMMD
10.6%
RZG
8.8%

Недвижимость

SMMD
6.7%
RZG
7.6%

Энергетика

SMMD
4.9%
RZG
3.0%

Сырьевые материалы

SMMD
4.4%
RZG
0.4%

Потребительский защитный сектор

SMMD
2.8%
RZG
5.9%

Коммунальные услуги

SMMD
2.7%
RZG
0.4%

Коммуникационные услуги

SMMD
2.5%
RZG
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2500 ETF

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF

Часто сравнивают с SMMD:
SMMD с VOOSMMD с IJRSMMD с IMCVSMMD с IJHSMMD с DODGXSMMD с XJRSMMD с IMCG
Часто сравнивают с RZG:
RZG с VBKRZG с QQQRZG с FDGRZG с TNARZG с ^GSPCRZG с IWCRZG с SPSM

Доходность на риск

SMMD vs. RZG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMD
Ранг доходности на риск SMMD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
RZG
Ранг доходности на риск RZG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMD c RZG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMDRZGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.79

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.65

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

3.87

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

12.94

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMD vs. RZG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMD на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RZG равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMD и RZG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMDRZGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.79

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.23

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.38

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SMMD и RZG

Максимальная просадка SMMD за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки RZG в -58.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMD и RZG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMMDRZGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-58.52%

+17.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-8.63%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.50%

-25.73%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

-38.33%

+10.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.09%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-12.12%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.58%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMD и RZG

iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) имеют волатильность 5.01% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMMDRZGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

4.80%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

13.68%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

18.63%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

22.99%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

24.65%

-2.29%

Сравнение комиссий SMMD и RZG

SMMD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RZG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMD и RZG

Дивидендная доходность SMMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности RZG в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		0.41%0.37%0.95%1.43%1.59%0.22%0.49%0.70%0.46%0.44%0.65%0.70%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		1.05%1.28%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SMMD and RZG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SMMD has higher volatility (5.01%) compared to RZG (4.80%). In terms of maximum drawdown, SMMD dropped -41.06% vs RZG's -58.52%.

On 5-year performance, SMMD leads with 7.75% vs 5.24% for RZG. On fees, SMMD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RZG has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMMD has performed better with a 7.75% return vs 5.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMMD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for RZG.

SMMD has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.41% for RZG.

SMMD tracks Russell 2500 Index, while RZG tracks S&P Small Cap 600 Pure Growth. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for SMMD and 0.35% for RZG.

SMMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMMD и RZG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор