PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMD с MDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMMD с MDY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMMD (iShares Russell 2500 ETF) and MDY (SPDR S&P MidCap 400 ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - SMMD tracks the Russell 2500 Index while MDY tracks the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMMD returned 7.64%/yr vs 7.92%/yr for MDY. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SMMD charges 0.15%/yr vs 0.23%/yr for MDY.

Доходность

Сравнение доходности SMMD и MDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMMD показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у MDY с доходностью 13.91%.

SMMD

1 день
-0.63%
1 месяц
4.41%
С начала года
18.37%
6 месяцев
18.20%
1 год
36.03%
3 года*
18.53%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—

MDY

1 день
-0.09%
1 месяц
3.81%
С начала года
13.91%
6 месяцев
14.15%
1 год
25.00%
3 года*
15.77%
5 лет*
7.92%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMMD и MDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		18.37%11.72%11.87%17.71%-18.53%18.30%19.98%28.01%-10.58%10.82%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		13.91%7.19%13.64%16.07%-13.28%24.53%13.50%25.78%-11.29%9.52%

Correlation

The correlation between SMMD and MDY is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г.

0.93

The correlation between SMMD and MDY has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMMD и MDY

Секторы
SMMD
MDY

Промышленность

21.0%
25.1%

Технологии

18.8%
15.4%

Финансовые услуги

13.8%
13.9%

Здравоохранение

11.8%
8.7%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.8%

Недвижимость

6.7%
7.7%

Энергетика

4.9%
5.6%

Сырьевые материалы

4.4%
4.8%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.8%

Коммунальные услуги

2.7%
3.1%

Коммуникационные услуги

2.5%
1.0%

Промышленность

SMMD
21.0%
MDY
25.1%

Технологии

SMMD
18.8%
MDY
15.4%

Финансовые услуги

SMMD
13.8%
MDY
13.9%

Здравоохранение

SMMD
11.8%
MDY
8.7%

Потребительский циклический сектор

SMMD
10.6%
MDY
10.8%

Недвижимость

SMMD
6.7%
MDY
7.7%

Энергетика

SMMD
4.9%
MDY
5.6%

Сырьевые материалы

SMMD
4.4%
MDY
4.8%

Потребительский защитный сектор

SMMD
2.8%
MDY
3.8%

Коммунальные услуги

SMMD
2.7%
MDY
3.1%

Коммуникационные услуги

SMMD
2.5%
MDY
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2500 ETF

SPDR S&P MidCap 400 ETF

Часто сравнивают с SMMD:
SMMD с VOOSMMD с IJRSMMD с IMCVSMMD с IJHSMMD с DODGXSMMD с XJRSMMD с IMCG
Часто сравнивают с MDY:
MDY с SPYMDY с IJHMDY с IWMMDY с SPMDMDY с VOMDY с VOOMDY с XMVM

Доходность на риск

SMMD vs. MDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMD
Ранг доходности на риск SMMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MDY
Ранг доходности на риск MDY: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMD c MDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMDMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.63

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.39

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

2.85

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.29

10.38

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMD vs. MDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMD на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDY равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMD и MDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMDMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.63

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.40

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.53

-0.03

Просадки

Сравнение просадок SMMD и MDY

Максимальная просадка SMMD за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMD и MDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMMDMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-55.33%

+14.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-8.82%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.50%

-24.03%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

-24.03%

-4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.09%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-7.03%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.42%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMD и MDY

iShares Russell 2500 ETF (SMMD) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что SMMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMMDMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

4.33%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

11.28%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

15.48%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

19.77%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

21.19%

+1.18%

Сравнение комиссий SMMD и MDY

SMMD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MDY в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMD и MDY

Дивидендная доходность SMMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что сопоставимо с доходностью MDY в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.04%1.15%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		1.05%1.28%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SMMD and MDY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SMMD has higher volatility (5.17%) compared to MDY (4.33%). In terms of maximum drawdown, SMMD dropped -41.06% vs MDY's -55.33%.

On 5-year performance, MDY leads with 7.92% vs 7.64% for SMMD. On fees, SMMD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MDY has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MDY has performed better with a 7.92% return vs 7.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMMD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for MDY.

SMMD has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 1.04% for MDY.

SMMD tracks Russell 2500 Index, while MDY tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for SMMD and 0.23% for MDY.

SMMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMMD и MDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор