PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMD с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMMD с IWM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SMMD (iShares Russell 2500 ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - SMMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2500 Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMMD returned 7.64%/yr vs 6.33%/yr for IWM. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SMMD charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности SMMD и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMMD показывает доходность 20.43%, а IWM немного выше – 21.03%.

SMMD

1 день
0.30%
1 месяц
3.50%
С начала года
20.43%
6 месяцев
17.74%
1 год
35.27%
3 года*
19.14%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—

IWM

1 день
0.46%
1 месяц
4.31%
С начала года
21.03%
6 месяцев
17.89%
1 год
39.77%
3 года*
19.40%
5 лет*
6.33%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMMD и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		20.43%11.72%11.87%17.71%-18.53%18.30%19.98%28.01%-10.58%11.27%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		21.03%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%10.25%

Correlation

The correlation between SMMD and IWM is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2017 г.

0.94

The correlation between SMMD and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMMD и IWM

Секторы
SMMD
IWM

Технологии

22.7%
20.1%

Промышленность

21.5%
17.3%

Финансовые услуги

12.8%
15.5%

Здравоохранение

10.9%
15.6%

Потребительский циклический сектор

9.9%
8.0%

Недвижимость

6.1%
5.5%

Энергетика

4.4%
6.0%

Сырьевые материалы

4.0%
4.5%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.0%

Коммунальные услуги

2.6%
3.1%

Коммуникационные услуги

1.9%
1.7%

Технологии

SMMD
22.7%
IWM
20.1%

Промышленность

SMMD
21.5%
IWM
17.3%

Финансовые услуги

SMMD
12.8%
IWM
15.5%

Здравоохранение

SMMD
10.9%
IWM
15.6%

Потребительский циклический сектор

SMMD
9.9%
IWM
8.0%

Недвижимость

SMMD
6.1%
IWM
5.5%

Энергетика

SMMD
4.4%
IWM
6.0%

Сырьевые материалы

SMMD
4.0%
IWM
4.5%

Потребительский защитный сектор

SMMD
2.7%
IWM
2.0%

Коммунальные услуги

SMMD
2.6%
IWM
3.1%

Коммуникационные услуги

SMMD
1.9%
IWM
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2500 ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с SMMD:
SMMD с VOOSMMD с IJRSMMD с IMCVSMMD с IJHSMMD с DODGXSMMD с XJRSMMD с IMCG
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с TNA

Доходность на риск

SMMD vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMD
Ранг доходности на риск SMMD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMD c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMMDIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.03

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.80

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

3.62

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.89

12.82

+1.07

SMMD vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMD на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMD и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMMD и IWM

Максимальная просадка SMMD за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMD и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMMDIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-59.05%

+17.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-11.03%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.50%

-27.50%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

-31.91%

+3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.50%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-10.74%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.11%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMD и IWM

Текущая волатильность для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) составляет 5.93%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что SMMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMMDIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

6.52%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

14.30%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

19.71%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

22.60%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

23.06%

-0.69%

Сравнение комиссий SMMD и IWM

SMMD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMD и IWM

Дивидендная доходность SMMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности IWM в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.90%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		1.07%1.28%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SMMD and IWM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWM has higher volatility (6.52%) compared to SMMD (5.93%). In terms of maximum drawdown, SMMD dropped -41.06% vs IWM's -59.05%.

On 5-year performance, SMMD leads with 7.64% vs 6.33% for IWM. On fees, SMMD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SMMD has been the lower-risk option at 5.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMMD has performed better with a 7.64% return vs 6.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMMD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for IWM.

SMMD has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.90% for IWM.

SMMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. SMMD tracks Russell 2500 Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.15% for SMMD and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMMD и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор