PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMD с ISCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMMD с ISCG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMMD (iShares Russell 2500 ETF) and ISCG (iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds from iShares - SMMD tracks the Russell 2500 Index while ISCG tracks the Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMMD returned 7.75%/yr vs 5.47%/yr for ISCG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SMMD charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for ISCG.

Доходность

Сравнение доходности SMMD и ISCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMMD показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у ISCG с доходностью 13.79%.

SMMD

1 день
0.52%
1 месяц
3.44%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.98%
1 год
36.93%
3 года*
19.07%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—

ISCG

1 день
0.77%
1 месяц
2.66%
С начала года
13.79%
6 месяцев
12.03%
1 год
31.50%
3 года*
17.66%
5 лет*
5.47%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMMD и ISCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		18.99%11.72%11.87%17.71%-18.53%18.30%19.98%28.01%-10.58%10.82%
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		13.79%12.88%13.35%23.13%-26.75%-1.26%43.41%27.66%-6.91%11.77%

Correlation

The correlation between SMMD and ISCG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г.

0.90

The correlation between SMMD and ISCG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMMD и ISCG

Секторы
SMMD
ISCG

Промышленность

21.0%
24.6%

Технологии

18.8%
21.4%

Финансовые услуги

13.8%
10.6%

Здравоохранение

11.8%
15.4%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.9%

Недвижимость

6.7%
5.2%

Энергетика

4.9%
2.8%

Сырьевые материалы

4.4%
3.5%

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.9%

Коммунальные услуги

2.7%
1.0%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.8%

Промышленность

SMMD
21.0%
ISCG
24.6%

Технологии

SMMD
18.8%
ISCG
21.4%

Финансовые услуги

SMMD
13.8%
ISCG
10.6%

Здравоохранение

SMMD
11.8%
ISCG
15.4%

Потребительский циклический сектор

SMMD
10.6%
ISCG
9.9%

Недвижимость

SMMD
6.7%
ISCG
5.2%

Энергетика

SMMD
4.9%
ISCG
2.8%

Сырьевые материалы

SMMD
4.4%
ISCG
3.5%

Потребительский защитный сектор

SMMD
2.8%
ISCG
2.9%

Коммунальные услуги

SMMD
2.7%
ISCG
1.0%

Коммуникационные услуги

SMMD
2.5%
ISCG
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2500 ETF

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SMMD:
SMMD с VOOSMMD с IJRSMMD с IMCVSMMD с IJHSMMD с DODGXSMMD с XJRSMMD с IMCG
Часто сравнивают с ISCG:
ISCG с DGROISCG с VBKISCG с IJTISCG с ISCBISCG с IJRISCG с VIOGISCG с VBR

Доходность на риск

SMMD vs. ISCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMD
Ранг доходности на риск SMMD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ISCG
Ранг доходности на риск ISCG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMD c ISCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMDISCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.75

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.46

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

2.77

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

10.60

+4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMD vs. ISCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMD на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCG равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMD и ISCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMDISCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.75

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.24

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.41

+0.09

Просадки

Сравнение просадок SMMD и ISCG

Максимальная просадка SMMD за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки ISCG в -57.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMD и ISCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMMDISCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-57.72%

+16.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-11.43%

+1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.50%

-26.71%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

-37.80%

+9.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.17%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-11.63%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.98%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMD и ISCG

iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) имеют волатильность 5.01% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMMDISCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

4.80%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

13.10%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

18.08%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

22.95%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

23.15%

-0.79%

Сравнение комиссий SMMD и ISCG

SMMD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ISCG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMD и ISCG

Дивидендная доходность SMMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности ISCG в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		0.56%0.61%0.84%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		1.05%1.28%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SMMD and ISCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SMMD has higher volatility (5.01%) compared to ISCG (4.80%). In terms of maximum drawdown, SMMD dropped -41.06% vs ISCG's -57.72%.

On 5-year performance, SMMD leads with 7.75% vs 5.47% for ISCG. On fees, ISCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ISCG has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMMD has performed better with a 7.75% return vs 5.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for SMMD.

SMMD has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.56% for ISCG.

SMMD tracks Russell 2500 Index, while ISCG tracks Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Their fees differ too: 0.15% for SMMD and 0.06% for ISCG.

SMMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMMD и ISCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор