PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLV с SLYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMLV с SLYV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV).

SMLV и SLYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и SLYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMLV и SLYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		5.81%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		4.57%6.54%7.28%14.82%-11.08%30.57%2.68%24.26%-12.77%11.74%

Доходность по периодам

С начала года, SMLV показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у SLYV с доходностью 4.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMLV имеют среднегодовую доходность 9.58%, а акции SLYV немного отстают с 9.48%.

SMLV

1 день
0.68%
1 месяц
-2.86%
С начала года
5.81%
6 месяцев
7.80%
1 год
15.12%
3 года*
12.55%
5 лет*
6.93%
10 лет*
9.58%

SLYV

1 день
0.12%
1 месяц
-3.76%
С начала года
4.57%
6 месяцев
7.29%
1 год
23.43%
3 года*
10.01%
5 лет*
4.86%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с SCHGSMLV с LGLVSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC
Часто сравнивают с SLYV:
SLYV с SLYGSLYV с AVUVSLYV с VOOSLYV с SPYSLYV с VBRSLYV с VIOVSLYV с IWM

Сравнение комиссий SMLV и SLYV

SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SLYV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Доходность на риск

SMLV vs. SLYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLV c SLYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLVSLYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.00

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.52

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.49

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

5.64

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLV vs. SLYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLYV равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и SLYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLVSLYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.00

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.22

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.40

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.45

+0.08

Корреляция

Корреляция между SMLV и SLYV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и SLYV

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности SLYV в 2.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.50%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		2.00%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%

Просадки

Сравнение просадок SMLV и SLYV

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что меньше максимальной просадки SLYV в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и SLYV.

Загрузка...

Показатели просадок

SMLVSLYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-61.15%

+18.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-15.73%

+4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-28.68%

+8.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-47.73%

+5.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-6.07%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-9.00%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

4.15%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и SLYV

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) составляет 4.83%, в то время как у SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что SMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMLVSLYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

5.40%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

13.48%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

23.64%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

22.11%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

23.97%

-3.01%