PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMLV с EJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLV с EJAN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) and EJAN (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January) are both Volatility Hedged Equity funds - SMLV tracks the SSGA US Small Cap Low Volatility Index while EJAN tracks the MSCI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMLV returned 10.73%/yr vs 2.99%/yr for EJAN. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SMLV charges 0.12%/yr vs 0.89%/yr for EJAN.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и EJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLV показывает доходность 24.21%, что значительно выше, чем у EJAN с доходностью 5.21%.

SMLV

1 день
2.08%
1 месяц
5.86%
6 месяцев
17.39%
С начала года
24.21%
1 год
30.81%
3 года*
18.40%
5 лет*
10.73%
10 лет*
10.74%

EJAN

1 день
-0.61%
1 месяц
-1.25%
6 месяцев
2.82%
С начала года
5.21%
1 год
10.05%
3 года*
6.83%
5 лет*
2.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLV и EJAN

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		24.21%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		5.21%14.78%2.69%5.37%-8.01%-1.53%10.64%

Correlation

The correlation between SMLV and EJAN is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.46

The correlation between SMLV and EJAN shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMLV и EJAN

Секторы
SMLV
EJAN

Финансовые услуги

30.4%
18.1%

Промышленность

14.2%
6.9%

Недвижимость

12.3%
1.0%

Технологии

11.7%
42.0%

Потребительский циклический сектор

8.9%
8.9%

Здравоохранение

8.7%
2.6%

Потребительский защитный сектор

4.0%
2.7%

Сырьевые материалы

3.4%
6.0%

Коммунальные услуги

2.8%
1.9%

Коммуникационные услуги

2.2%
6.3%

Энергетика

1.6%
3.6%

Финансовые услуги

SMLV
30.4%
EJAN
18.1%

Промышленность

SMLV
14.2%
EJAN
6.9%

Недвижимость

SMLV
12.3%
EJAN
1.0%

Технологии

SMLV
11.7%
EJAN
42.0%

Потребительский циклический сектор

SMLV
8.9%
EJAN
8.9%

Здравоохранение

SMLV
8.7%
EJAN
2.6%

Потребительский защитный сектор

SMLV
4.0%
EJAN
2.7%

Сырьевые материалы

SMLV
3.4%
EJAN
6.0%

Коммунальные услуги

SMLV
2.8%
EJAN
1.9%

Коммуникационные услуги

SMLV
2.2%
EJAN
6.3%

Энергетика

SMLV
1.6%
EJAN
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с XSLVSMLV с PSCCSMLV с FYC
Часто сравнивают с EJAN:
EJAN с FDLOEJAN с HUSVEJAN с LVHIEJAN с QLVEJAN с LVHDEJAN с LGLVEJAN с KONG

Доходность на риск

SMLV vs. EJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EJAN
Ранг доходности на риск EJAN: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJAN: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJAN: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJAN: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJAN: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJAN: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLV c EJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMLVEJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.19

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
1.71

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

1.52

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

6.82

+5.08

SMLV vs. EJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа EJAN равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и EJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMLV и EJAN

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что больше максимальной просадки EJAN в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и EJAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLVEJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-22.23%

-20.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-6.63%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

-11.75%

-8.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-20.91%

+0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.67%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-5.70%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.48%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и EJAN

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что SMLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLVEJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

2.81%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

8.07%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

8.46%

+6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

11.17%

+7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

12.65%

+8.25%

Сравнение комиссий SMLV и EJAN

SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EJAN в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и EJAN

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как EJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.19%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%

Часто задаваемые вопросы

SMLV and EJAN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMLV has higher volatility (3.78%) compared to EJAN (2.81%). In terms of maximum drawdown, SMLV dropped -42.45% vs EJAN's -22.23%.

On 5-year performance, SMLV leads with 10.73% vs 2.99% for EJAN. On fees, SMLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, EJAN has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMLV has performed better with a 10.73% return vs 2.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.89% for EJAN.

SMLV has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.00% for EJAN.

SMLV tracks SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while EJAN tracks MSCI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: State Street and Innovator. Their fees differ too: 0.12% for SMLV and 0.89% for EJAN.

SMLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLV и EJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор