PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLL с VIOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLL с VIOO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SMLL (Harbor Active Small Cap ETF) and VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SMLL is actively managed, while VIOO is passively managed. Over the past year, SMLL returned 0.27% vs 34.71% for VIOO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SMLL charges 0.80%/yr vs 0.07%/yr for VIOO.

Доходность

Сравнение доходности SMLL и VIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLL показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у VIOO с доходностью 19.31%.

SMLL

1 день
-0.14%
1 месяц
0.98%
С начала года
3.14%
6 месяцев
1.21%
1 год
0.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VIOO

1 день
-0.35%
1 месяц
4.23%
С начала года
19.31%
6 месяцев
16.84%
1 год
34.71%
3 года*
16.19%
5 лет*
6.28%
10 лет*
11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLL и VIOO

2026 (YTD)20252024
SMLL
Harbor Active Small Cap ETF		3.14%-6.31%11.18%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		19.31%6.04%1.24%

Correlation

The correlation between SMLL and VIOO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г.

0.86

The correlation between SMLL and VIOO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMLL и VIOO

Секторы
SMLL
VIOO

Промышленность

29.1%
15.5%

Финансовые услуги

20.8%
16.9%

Технологии

16.6%
15.5%

Потребительский циклический сектор

9.8%
13.4%

Энергетика

6.3%
5.9%

Сырьевые материалы

6.2%
5.1%

Здравоохранение

5.4%
11.0%

Недвижимость

4.4%
7.7%

Потребительский защитный сектор

0.9%
3.5%

Коммунальные услуги

0.5%
2.0%

Коммуникационные услуги

-

3.6%

Промышленность

SMLL
29.1%
VIOO
15.5%

Финансовые услуги

SMLL
20.8%
VIOO
16.9%

Технологии

SMLL
16.6%
VIOO
15.5%

Потребительский циклический сектор

SMLL
9.8%
VIOO
13.4%

Энергетика

SMLL
6.3%
VIOO
5.9%

Сырьевые материалы

SMLL
6.2%
VIOO
5.1%

Здравоохранение

SMLL
5.4%
VIOO
11.0%

Недвижимость

SMLL
4.4%
VIOO
7.7%

Потребительский защитный сектор

SMLL
0.9%
VIOO
3.5%

Коммунальные услуги

SMLL
0.5%
VIOO
2.0%

Коммуникационные услуги

SMLL

-

VIOO
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Active Small Cap ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Часто сравнивают с SMLL:
SMLL с RBSMLL с SIXSSMLL с FDMSMLL с CSBSMLL с LSEQSMLL с WINNSMLL с BBSC
Часто сравнивают с VIOO:
VIOO с VBVIOO с IJRVIOO с VOVIOO с AVUVVIOO с VIOVVIOO с VTWOVIOO с VIOG

Доходность на риск

SMLL vs. VIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLL
Ранг доходности на риск SMLL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLL: 99
Ранг коэф-та Мартина
VIOO
Ранг доходности на риск VIOO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLL c VIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMLLVIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
1.97

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
2.85

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.34

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

3.98

-3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

13.43

-13.39

SMLL vs. VIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLL на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа VIOO равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLL и VIOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMLL и VIOO

Максимальная просадка SMLL за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLL и VIOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLLVIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-44.15%

+20.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-8.77%

-6.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.35%

-0.47%

-9.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-7.31%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

2.59%

+5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLL и VIOO

Текущая волатильность для Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) составляет 4.33%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что SMLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLLVIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.97%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

12.11%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

17.77%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

21.40%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

22.98%

-2.73%

Сравнение комиссий SMLL и VIOO

SMLL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VIOO в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLL и VIOO

Дивидендная доходность SMLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности VIOO в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLL
Harbor Active Small Cap ETF		2.30%2.37%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.14%1.36%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%1.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы

SMLL and VIOO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIOO has higher volatility (4.97%) compared to SMLL (4.33%). In terms of maximum drawdown, SMLL dropped -23.56% vs VIOO's -44.15%.

On 1-year performance, VIOO leads with 34.71% vs 0.27% for SMLL. On fees, VIOO is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SMLL has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VIOO has performed better with a 34.71% return vs 0.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.80% for SMLL.

SMLL has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 1.14% for VIOO.

They also come from different issuers: Harbor and Vanguard. Their fees differ too: 0.80% for SMLL and 0.07% for VIOO.

VIOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLL и VIOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор