PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLL с LSEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLL с LSEQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SMLL (Harbor Active Small Cap ETF) and LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - SMLL is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor, while LSEQ is a Long-Short fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, SMLL returned 0.27% vs 29.70% for LSEQ. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SMLL charges 0.80%/yr vs 1.70%/yr for LSEQ.

Доходность

Сравнение доходности SMLL и LSEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLL показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у LSEQ с доходностью 28.71%.

SMLL

1 день
-0.14%
1 месяц
0.98%
С начала года
3.14%
6 месяцев
1.21%
1 год
0.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LSEQ

1 день
-1.44%
1 месяц
4.89%
С начала года
28.71%
6 месяцев
26.95%
1 год
29.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLL и LSEQ

2026 (YTD)20252024
SMLL
Harbor Active Small Cap ETF		3.14%-6.31%11.18%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		28.71%4.13%-0.81%

Correlation

The correlation between SMLL and LSEQ is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г.

0.17

Сравнение распределения секторов SMLL и LSEQ

Секторы
SMLL
LSEQ

Промышленность

29.1%
9.2%

Финансовые услуги

20.8%
0.6%

Технологии

16.6%
21.1%

Потребительский циклический сектор

9.8%
12.5%

Энергетика

6.3%
7.0%

Сырьевые материалы

6.2%
17.5%

Здравоохранение

5.4%
15.9%

Недвижимость

4.4%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%
2.7%

Коммунальные услуги

0.5%
4.1%

Коммуникационные услуги

-

9.3%

Промышленность

SMLL
29.1%
LSEQ
9.2%

Финансовые услуги

SMLL
20.8%
LSEQ
0.6%

Технологии

SMLL
16.6%
LSEQ
21.1%

Потребительский циклический сектор

SMLL
9.8%
LSEQ
12.5%

Энергетика

SMLL
6.3%
LSEQ
7.0%

Сырьевые материалы

SMLL
6.2%
LSEQ
17.5%

Здравоохранение

SMLL
5.4%
LSEQ
15.9%

Недвижимость

SMLL
4.4%
LSEQ

-

Потребительский защитный сектор

SMLL
0.9%
LSEQ
2.7%

Коммунальные услуги

SMLL
0.5%
LSEQ
4.1%

Коммуникационные услуги

SMLL

-

LSEQ
9.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Active Small Cap ETF

Harbor Long-Short Equity ETF

Часто сравнивают с SMLL:
SMLL с RBSMLL с SIXSSMLL с FDMSMLL с CSBSMLL с WINNSMLL с BBSCSMLL с SIFI
Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с CLSELSEQ с FTLSLSEQ с ^SP600LSEQ с ^GSPCLSEQ с HEFTLSEQ с NLSI

Доходность на риск

SMLL vs. LSEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLL
Ранг доходности на риск SMLL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLL: 99
Ранг коэф-та Мартина
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLL c LSEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMLLLSEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
1.93

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
2.66

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.35

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

4.03

-4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

12.66

-12.62

SMLL vs. LSEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLL на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа LSEQ равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLL и LSEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMLL и LSEQ

Максимальная просадка SMLL за все время составила -23.56%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLL и LSEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLLLSEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-8.35%

-15.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-7.40%

-8.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.35%

-1.44%

-8.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-3.19%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

2.35%

+5.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLL и LSEQ

Текущая волатильность для Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) составляет 4.33%, в то время как у Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что SMLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLLLSEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

5.46%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

13.34%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

15.50%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

14.46%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

14.46%

+5.79%

Сравнение комиссий SMLL и LSEQ

SMLL берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии LSEQ в 1.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLL и LSEQ

Дивидендная доходность SMLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности LSEQ в 1.71%

ПозицияTTM20252024
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.71%2.20%0.00%
SMLL
Harbor Active Small Cap ETF		2.30%2.37%0.52%

Часто задаваемые вопросы

SMLL and LSEQ have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSEQ has higher volatility (5.46%) compared to SMLL (4.33%). In terms of maximum drawdown, SMLL dropped -23.56% vs LSEQ's -8.35%.

On 1-year performance, LSEQ leads with 29.70% vs 0.27% for SMLL. On fees, SMLL is cheaper at 0.80% per year. On volatility, SMLL has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSEQ has performed better with a 29.70% return vs 0.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLL is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.

SMLL has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 1.71% for LSEQ.

SMLL is categorized as Small Cap Blend Equities, while LSEQ is Long-Short. Their fees differ too: 0.80% for SMLL and 1.70% for LSEQ.

LSEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLL и LSEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор