Сравнение SMLL с RB
SMLL (Harbor Active Small Cap ETF) and RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - SMLL is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor, while RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000. SMLL is actively managed, while RB is passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMLL charges 0.80%/yr vs 0.58%/yr for RB.
Доходность
Сравнение доходности SMLL и RB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMLL показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у RB с доходностью 6.76%.
SMLL
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- -1.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMLL и RB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMLL Harbor Active Small Cap ETF | 1.85% | -4.01% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 6.76% | 10.58% |
Correlation
The correlation between SMLL and RB is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMLL vs. RB — Ранг доходности на риск
SMLL
RB
Сравнение SMLL c RB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLL | RB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLL | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 3.15 | -2.99 |
Просадки
Сравнение просадок SMLL и RB
Максимальная просадка SMLL за все время составила -23.56%, что больше максимальной просадки RB в -1.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLL и RB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMLL | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.56% | -1.70% | -21.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.47% | -0.47% | -11.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -0.41% | -8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLL и RB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMLL | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 6.21% | +11.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 6.21% | +14.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 6.21% | +14.18% |
Сравнение комиссий SMLL и RB
SMLL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии RB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLL и RB
Дивидендная доходность SMLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности RB в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.00% | 1.78% | 0.00% |
SMLL Harbor Active Small Cap ETF | 2.33% | 2.37% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
SMLL and RB have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.80% for SMLL.
SMLL has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 2.00% for RB.
SMLL is categorized as Small Cap Blend Equities, while RB is Defined Outcome. They also come from different issuers: Harbor and ProShares. Their fees differ too: 0.80% for SMLL and 0.58% for RB.
Подберите оптимальное распределение для SMLL и RB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор