PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLL с WINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLL с WINN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMLL (Harbor Active Small Cap ETF) and WINN (Harbor Long-Term Growers ETF) are both exchange-traded funds - SMLL is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor, while WINN is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, SMLL returned -1.64% vs 20.20% for WINN. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMLL charges 0.80%/yr vs 0.57%/yr for WINN.

Доходность

Сравнение доходности SMLL и WINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и Harbor Long-Term Growers ETF (WINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLL показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у WINN с доходностью 7.32%.

SMLL

1 день
-1.27%
1 месяц
0.05%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.53%
1 год
-1.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WINN

1 день
-1.18%
1 месяц
5.43%
С начала года
7.32%
6 месяцев
5.90%
1 год
20.20%
3 года*
23.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLL и WINN

2026 (YTD)20252024
SMLL
Harbor Active Small Cap ETF		1.85%-6.31%10.75%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		7.32%14.31%9.59%

Correlation

The correlation between SMLL and WINN is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2024 г.

0.54

The correlation between SMLL and WINN has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMLL и WINN

Секторы
SMLL
WINN

Промышленность

27.6%
4.9%

Финансовые услуги

19.8%
5.1%

Технологии

18.0%
49.2%

Потребительский циклический сектор

10.5%
13.3%

Энергетика

6.9%

-

Сырьевые материалы

5.7%

-

Здравоохранение

5.7%
6.8%

Недвижимость

4.0%
0.4%

Потребительский защитный сектор

1.2%
2.9%

Коммунальные услуги

0.5%
1.4%

Коммуникационные услуги

-

15.9%

Промышленность

SMLL
27.6%
WINN
4.9%

Финансовые услуги

SMLL
19.8%
WINN
5.1%

Технологии

SMLL
18.0%
WINN
49.2%

Потребительский циклический сектор

SMLL
10.5%
WINN
13.3%

Энергетика

SMLL
6.9%
WINN

-

Сырьевые материалы

SMLL
5.7%
WINN

-

Здравоохранение

SMLL
5.7%
WINN
6.8%

Недвижимость

SMLL
4.0%
WINN
0.4%

Потребительский защитный сектор

SMLL
1.2%
WINN
2.9%

Коммунальные услуги

SMLL
0.5%
WINN
1.4%

Коммуникационные услуги

SMLL

-

WINN
15.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Active Small Cap ETF

Harbor Long-Term Growers ETF

Часто сравнивают с SMLL:
SMLL с RBSMLL с SIXSSMLL с FDMSMLL с CSBSMLL с LSEQSMLL с BBSCSMLL с DBO
Часто сравнивают с WINN:
WINN с HACAXWINN с VGTWINN с QGRWWINN с DYNFWINN с FMAGWINN с VOOWINN с TRAIX

Доходность на риск

SMLL vs. WINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLL
Ранг доходности на риск SMLL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLL: 88
Ранг коэф-та Мартина
WINN
Ранг доходности на риск WINN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLL c WINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и Harbor Long-Term Growers ETF (WINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLLWINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
1.26

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
1.77

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.12

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

3.51

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLL vs. WINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLL на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа WINN равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLL и WINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLLWINNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.26

-1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.62

-0.46

Просадки

Сравнение просадок SMLL и WINN

Максимальная просадка SMLL за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки WINN в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLL и WINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLLWINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-32.07%

+8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-18.06%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.47%

-1.85%

-9.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-9.09%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

5.78%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLL и WINN

Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что SMLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLLWINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.00%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

12.24%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

16.12%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

23.74%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

23.74%

-3.35%

Сравнение комиссий SMLL и WINN

SMLL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии WINN в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLL и WINN

Дивидендная доходность SMLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, тогда как WINN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
SMLL
Harbor Active Small Cap ETF		2.33%2.37%0.52%0.00%0.00%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		0.00%0.00%0.00%0.06%0.06%

Часто задаваемые вопросы

SMLL and WINN have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMLL has higher volatility (4.26%) compared to WINN (4.00%). In terms of maximum drawdown, SMLL dropped -23.56% vs WINN's -32.07%.

On 1-year performance, WINN leads with 20.20% vs -1.64% for SMLL. On fees, WINN is cheaper at 0.57% per year. On volatility, WINN has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WINN has performed better with a 20.20% return vs -1.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WINN is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.80% for SMLL.

SMLL has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.00% for WINN.

SMLL is categorized as Small Cap Blend Equities, while WINN is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.80% for SMLL and 0.57% for WINN.

WINN currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLL и WINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор