Сравнение SMLL с SIFI
SMLL (Harbor Active Small Cap ETF) and SIFI (Harbor Scientific Alpha Income ETF) are both exchange-traded funds - SMLL is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor, while SIFI is a Multisector Bonds fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, SMLL returned 8.28% vs 5.31% for SIFI. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SMLL charges 0.80%/yr vs 0.50%/yr for SIFI.
Доходность
Сравнение доходности SMLL и SIFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMLL показывает доходность 12.56%, что значительно выше, чем у SIFI с доходностью 1.89%.
SMLL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 4.61%
- 6 месяцев
- 9.77%
- С начала года
- 12.56%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.58%
SIFI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.36%
- С начала года
- 1.89%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.05K | $4.69K | $5.91K | |
| $14.23K | $15.38K | $38.25K |
Сравнение доходности по годам SMLL и SIFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMLL Harbor Active Small Cap ETF | 12.56% | -6.31% | 11.18% |
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | 1.89% | 8.83% | -0.01% |
Correlation
The correlation between SMLL and SIFI is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMLL vs. SIFI — Ранг доходности на риск
SMLL
SIFI
Сравнение SMLL c SIFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMLL | SIFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.31 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.97 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 8.04 | -6.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMLL и SIFI
Максимальная просадка SMLL за все время составила -23.56%, что больше максимальной просадки SIFI в -14.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLL и SIFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMLL | SIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.56% | -14.68% | -8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -2.71% | -12.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -0.07% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -4.66% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 0.66% | +7.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLL и SIFI
Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что SMLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMLL | SIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 0.92% | +4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 2.61% | +9.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 3.24% | +14.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 4.87% | +15.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 4.87% | +15.27% |
Сравнение комиссий SMLL и SIFI
SMLL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SIFI в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLL и SIFI
Дивидендная доходность SMLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности SIFI в 6.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | 6.43% | 6.57% | 5.87% | 5.71% | 3.88% | 0.86% |
SMLL Harbor Active Small Cap ETF | 2.10% | 2.37% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMLL and SIFI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMLL has higher volatility (5.88%) compared to SIFI (0.92%). In terms of maximum drawdown, SMLL dropped -23.56% vs SIFI's -14.68%.
On 1-year performance, SMLL leads with 8.28% vs 5.31% for SIFI. On fees, SIFI is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SIFI has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMLL has performed better with a 8.28% return vs 5.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIFI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for SMLL.
SIFI has the higher dividend yield at 6.43%, compared with 2.10% for SMLL.
SMLL is categorized as Small Cap Blend Equities, while SIFI is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.80% for SMLL and 0.50% for SIFI.
SIFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMLL и SIFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор