PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMLL с CSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLL с CSB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SMLL (Harbor Active Small Cap ETF) and CSB (VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SMLL is actively managed, while CSB is passively managed. Over the past year, SMLL returned 8.28% vs 23.46% for CSB. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SMLL charges 0.80%/yr vs 0.35%/yr for CSB.

Доходность

Сравнение доходности SMLL и CSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLL показывает доходность 12.56%, что значительно ниже, чем у CSB с доходностью 16.67%.

SMLL

1 день
0.03%
1 месяц
4.61%
6 месяцев
9.77%
С начала года
12.56%
1 год
8.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
8.58%

CSB

1 день
-0.60%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
7.68%
С начала года
16.67%
1 год
23.46%
3 года*
11.78%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.05%
Всё время*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CSB

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF
$988.97K$1.05M$636.48K

SMLL

Harbor Active Small Cap ETF
$14.23K$15.38K$38.25K

Сравнение доходности по годам SMLL и CSB

2026 (YTD)20252024
SMLL
Harbor Active Small Cap ETF		12.56%-6.31%11.18%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		16.67%2.26%3.63%

Correlation

The correlation between SMLL and CSB is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г.

0.79

The correlation between SMLL and CSB has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMLL и CSB

Секторы
SMLL
CSB

Промышленность

31.6%
8.5%

Финансовые услуги

19.7%
27.5%

Технологии

15.7%
1.3%

Потребительский циклический сектор

9.6%
20.0%

Недвижимость

6.0%

-

Энергетика

5.6%
9.9%

Здравоохранение

5.4%
0.4%

Сырьевые материалы

5.1%
3.7%

Потребительский защитный сектор

0.9%
4.0%

Коммунальные услуги

0.5%
21.3%

Коммуникационные услуги

-

3.8%

Промышленность

SMLL
31.6%
CSB
8.5%

Финансовые услуги

SMLL
19.7%
CSB
27.5%

Технологии

SMLL
15.7%
CSB
1.3%

Потребительский циклический сектор

SMLL
9.6%
CSB
20.0%

Недвижимость

SMLL
6.0%
CSB

-

Энергетика

SMLL
5.6%
CSB
9.9%

Здравоохранение

SMLL
5.4%
CSB
0.4%

Сырьевые материалы

SMLL
5.1%
CSB
3.7%

Потребительский защитный сектор

SMLL
0.9%
CSB
4.0%

Коммунальные услуги

SMLL
0.5%
CSB
21.3%

Коммуникационные услуги

SMLL

-

CSB
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Active Small Cap ETF

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с SMLL:
SMLL с RBSMLL с SIFISMLL с WINNSMLL с FDMSMLL с SIXSSMLL с IWCSMLL с ASCE
Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с FLQSCSB с AVUVCSB с XSVMCSB с SCHACSB с SCHDCSB с SDY

Доходность на риск

SMLL vs. CSB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SMLL
Ранг доходности на риск SMLL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SMLL c CSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMLLCSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.71

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
2.59

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.30

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

3.28

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.07

9.85

-8.78

SMLL vs. CSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLL на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа CSB равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLL и CSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMLL и CSB

Максимальная просадка SMLL за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLL и CSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLLCSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-42.07%

+18.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-7.18%

-8.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-0.74%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-7.04%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

2.39%

+5.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLL и CSB

Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что SMLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLLCSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

3.82%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

8.97%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

13.78%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

18.58%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

21.25%

-1.11%

Сравнение комиссий SMLL и CSB

SMLL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CSB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLL и CSB

Дивидендная доходность SMLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности CSB в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.09%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%
SMLL
Harbor Active Small Cap ETF		2.10%2.37%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMLL and CSB have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMLL has higher volatility (5.88%) compared to CSB (3.82%). In terms of maximum drawdown, SMLL dropped -23.56% vs CSB's -42.07%.

On 1-year performance, CSB leads with 23.46% vs 8.28% for SMLL. On fees, CSB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CSB has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSB has performed better with a 23.46% return vs 8.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for SMLL.

CSB has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 2.10% for SMLL.

They also come from different issuers: Harbor and Crestview. Their fees differ too: 0.80% for SMLL and 0.35% for CSB.

CSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLL и CSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор