PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLL с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLL с VB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMLL (Harbor Active Small Cap ETF) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SMLL is actively managed, while VB is passively managed. Over the past year, SMLL returned -1.64% vs 28.82% for VB. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SMLL charges 0.80%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности SMLL и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLL показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 14.16%.

SMLL

1 день
-1.27%
1 месяц
0.05%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.53%
1 год
-1.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VB

1 день
-0.65%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.12%
1 год
28.82%
3 года*
17.05%
5 лет*
7.11%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLL и VB

2026 (YTD)20252024
SMLL
Harbor Active Small Cap ETF		1.85%-6.31%10.75%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		14.16%8.87%4.28%

Correlation

The correlation between SMLL and VB is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2024 г.

0.86

The correlation between SMLL and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMLL и VB

Секторы
SMLL
VB

Промышленность

27.6%
20.8%

Финансовые услуги

19.8%
12.6%

Технологии

18.0%
17.2%

Потребительский циклический сектор

10.5%
11.3%

Энергетика

6.9%
4.7%

Сырьевые материалы

5.7%
4.8%

Здравоохранение

5.7%
11.1%

Недвижимость

4.0%
7.6%

Потребительский защитный сектор

1.2%
3.4%

Коммунальные услуги

0.5%
3.3%

Коммуникационные услуги

-

3.1%

Промышленность

SMLL
27.6%
VB
20.8%

Финансовые услуги

SMLL
19.8%
VB
12.6%

Технологии

SMLL
18.0%
VB
17.2%

Потребительский циклический сектор

SMLL
10.5%
VB
11.3%

Энергетика

SMLL
6.9%
VB
4.7%

Сырьевые материалы

SMLL
5.7%
VB
4.8%

Здравоохранение

SMLL
5.7%
VB
11.1%

Недвижимость

SMLL
4.0%
VB
7.6%

Потребительский защитный сектор

SMLL
1.2%
VB
3.4%

Коммунальные услуги

SMLL
0.5%
VB
3.3%

Коммуникационные услуги

SMLL

-

VB
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Active Small Cap ETF

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SMLL:
SMLL с RBSMLL с SIXSSMLL с FDMSMLL с CSBSMLL с LSEQSMLL с WINNSMLL с BBSC
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VBKVB с VOOVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

SMLL vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLL
Ранг доходности на риск SMLL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLL: 88
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLL c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLLVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
1.78

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.56

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.31

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

3.22

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

11.87

-12.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLL vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLL на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа VB равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLL и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLLVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.78

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.44

-0.28

Просадки

Сравнение просадок SMLL и VB

Максимальная просадка SMLL за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLL и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLLVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-59.56%

+36.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-8.98%

-6.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.47%

-0.65%

-10.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-8.44%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

2.43%

+5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLL и VB

Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 4.26% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLLVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.42%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

11.72%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

16.28%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

20.74%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

21.42%

-1.03%

Сравнение комиссий SMLL и VB

SMLL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLL и VB

Дивидендная доходность SMLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности VB в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLL
Harbor Active Small Cap ETF		2.33%2.37%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

SMLL and VB have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VB has higher volatility (4.42%) compared to SMLL (4.26%). In terms of maximum drawdown, SMLL dropped -23.56% vs VB's -59.56%.

On 1-year performance, VB leads with 28.82% vs -1.64% for SMLL. On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SMLL has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VB has performed better with a 28.82% return vs -1.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.80% for SMLL.

SMLL has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.19% for VB.

They also come from different issuers: Harbor and Vanguard. Their fees differ too: 0.80% for SMLL and 0.05% for VB.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLL и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор