PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLL с SPSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLL с SPSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMLL (Harbor Active Small Cap ETF) and SPSM (SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SMLL is actively managed, while SPSM is passively managed. Over the past year, SMLL returned -1.64% vs 31.50% for SPSM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SMLL charges 0.80%/yr vs 0.05%/yr for SPSM.

Доходность

Сравнение доходности SMLL и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLL показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 15.28%.

SMLL

1 день
-1.27%
1 месяц
0.05%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.53%
1 год
-1.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPSM

1 день
-0.92%
1 месяц
1.62%
С начала года
15.28%
6 месяцев
14.19%
1 год
31.50%
3 года*
14.42%
5 лет*
5.71%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLL и SPSM

2026 (YTD)20252024
SMLL
Harbor Active Small Cap ETF		1.85%-6.31%10.75%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		15.28%6.11%0.66%

Correlation

The correlation between SMLL and SPSM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2024 г.

0.87

The correlation between SMLL and SPSM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMLL и SPSM

Секторы
SMLL
SPSM

Промышленность

27.6%
15.5%

Финансовые услуги

19.8%
16.9%

Технологии

18.0%
15.5%

Потребительский циклический сектор

10.5%
13.4%

Энергетика

6.9%
5.9%

Сырьевые материалы

5.7%
5.1%

Здравоохранение

5.7%
11.0%

Недвижимость

4.0%
7.7%

Потребительский защитный сектор

1.2%
3.5%

Коммунальные услуги

0.5%
2.0%

Коммуникационные услуги

-

3.6%

Промышленность

SMLL
27.6%
SPSM
15.5%

Финансовые услуги

SMLL
19.8%
SPSM
16.9%

Технологии

SMLL
18.0%
SPSM
15.5%

Потребительский циклический сектор

SMLL
10.5%
SPSM
13.4%

Энергетика

SMLL
6.9%
SPSM
5.9%

Сырьевые материалы

SMLL
5.7%
SPSM
5.1%

Здравоохранение

SMLL
5.7%
SPSM
11.0%

Недвижимость

SMLL
4.0%
SPSM
7.7%

Потребительский защитный сектор

SMLL
1.2%
SPSM
3.5%

Коммунальные услуги

SMLL
0.5%
SPSM
2.0%

Коммуникационные услуги

SMLL

-

SPSM
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Active Small Cap ETF

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Часто сравнивают с SMLL:
SMLL с RBSMLL с SIXSSMLL с FDMSMLL с CSBSMLL с WINNSMLL с LSEQSMLL с BBSC
Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с DFSCX

Доходность на риск

SMLL vs. SPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLL
Ранг доходности на риск SMLL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLL: 88
Ранг коэф-та Мартина
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLL c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLLSPSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
1.82

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.64

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.32

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

3.63

-3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

12.14

-12.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLL vs. SPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLL на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа SPSM равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLL и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLLSPSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.82

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.45

-0.29

Просадки

Сравнение просадок SMLL и SPSM

Максимальная просадка SMLL за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLL и SPSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLLSPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-42.89%

+19.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-8.72%

-6.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.47%

-0.97%

-10.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-7.93%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

2.60%

+5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLL и SPSM

Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеют волатильность 4.26% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLLSPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.44%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

11.64%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

17.47%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

21.43%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

22.99%

-2.60%

Сравнение комиссий SMLL и SPSM

SMLL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLL и SPSM

Дивидендная доходность SMLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности SPSM в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLL
Harbor Active Small Cap ETF		2.33%2.37%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.43%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Часто задаваемые вопросы

SMLL and SPSM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPSM has higher volatility (4.44%) compared to SMLL (4.26%). In terms of maximum drawdown, SMLL dropped -23.56% vs SPSM's -42.89%.

On 1-year performance, SPSM leads with 31.50% vs -1.64% for SMLL. On fees, SPSM is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SMLL has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPSM has performed better with a 31.50% return vs -1.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSM is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.80% for SMLL.

SMLL has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.43% for SPSM.

They also come from different issuers: Harbor and State Street. Their fees differ too: 0.80% for SMLL and 0.05% for SPSM.

SPSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLL и SPSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор