PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLL с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLL с RYLD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SMLL (Harbor Active Small Cap ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - SMLL is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor, while RYLD is a Derivative Income fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. SMLL is actively managed, while RYLD is passively managed. Over the past year, SMLL returned 0.27% vs 20.74% for RYLD. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMLL charges 0.80%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.

Доходность

Сравнение доходности SMLL и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLL показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у RYLD с доходностью 9.51%.

SMLL

1 день
-0.14%
1 месяц
0.98%
С начала года
3.14%
6 месяцев
1.21%
1 год
0.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RYLD

1 день
-0.50%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.51%
6 месяцев
8.37%
1 год
20.74%
3 года*
8.72%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLL и RYLD

2026 (YTD)20252024
SMLL
Harbor Active Small Cap ETF		3.14%-6.31%11.18%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		9.51%5.65%5.86%

Correlation

The correlation between SMLL and RYLD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г.

0.74

The correlation between SMLL and RYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMLL и RYLD

Секторы
SMLL
RYLD

Промышленность

29.1%
18.0%

Финансовые услуги

20.8%
15.5%

Технологии

16.6%
19.0%

Потребительский циклический сектор

9.8%
8.0%

Энергетика

6.3%
5.4%

Сырьевые материалы

6.2%
4.7%

Здравоохранение

5.4%
16.3%

Недвижимость

4.4%
5.9%

Потребительский защитный сектор

0.9%
2.3%

Коммунальные услуги

0.5%
2.8%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Промышленность

SMLL
29.1%
RYLD
18.0%

Финансовые услуги

SMLL
20.8%
RYLD
15.5%

Технологии

SMLL
16.6%
RYLD
19.0%

Потребительский циклический сектор

SMLL
9.8%
RYLD
8.0%

Энергетика

SMLL
6.3%
RYLD
5.4%

Сырьевые материалы

SMLL
6.2%
RYLD
4.7%

Здравоохранение

SMLL
5.4%
RYLD
16.3%

Недвижимость

SMLL
4.4%
RYLD
5.9%

Потребительский защитный сектор

SMLL
0.9%
RYLD
2.3%

Коммунальные услуги

SMLL
0.5%
RYLD
2.8%

Коммуникационные услуги

SMLL

-

RYLD
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Active Small Cap ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с SMLL:
SMLL с RBSMLL с SIXSSMLL с FDMSMLL с CSBSMLL с LSEQSMLL с WINNSMLL с BBSC
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Доходность на риск

SMLL vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLL
Ранг доходности на риск SMLL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLL: 99
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLL c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMLLRYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
1.96

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
2.76

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.41

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

3.31

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

13.37

-13.33

SMLL vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLL на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа RYLD равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLL и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMLL и RYLD

Максимальная просадка SMLL за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLL и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLLRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-41.53%

+17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-6.29%

-9.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.35%

-0.50%

-9.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-8.78%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

1.55%

+6.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLL и RYLD

Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что SMLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLLRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

2.00%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

7.80%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

10.66%

+6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

14.05%

+6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

17.15%

+3.10%

Сравнение комиссий SMLL и RYLD

SMLL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии RYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLL и RYLD

Дивидендная доходность SMLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности RYLD в 11.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.73%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%
SMLL
Harbor Active Small Cap ETF		2.30%2.37%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMLL and RYLD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMLL has higher volatility (4.33%) compared to RYLD (2.00%). In terms of maximum drawdown, SMLL dropped -23.56% vs RYLD's -41.53%.

On 1-year performance, RYLD leads with 20.74% vs 0.27% for SMLL. On fees, RYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RYLD has performed better with a 20.74% return vs 0.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for SMLL.

RYLD has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 2.30% for SMLL.

SMLL is categorized as Small Cap Blend Equities, while RYLD is Derivative Income. They also come from different issuers: Harbor and Global X. Their fees differ too: 0.80% for SMLL and 0.60% for RYLD.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLL и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор