PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLL с OUSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLL с OUSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMLL (Harbor Active Small Cap ETF) and OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SMLL is actively managed, while OUSM is passively managed. Over the past year, SMLL returned -1.64% vs 10.89% for OUSM. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SMLL charges 0.80%/yr vs 0.48%/yr for OUSM.

Доходность

Сравнение доходности SMLL и OUSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLL показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у OUSM с доходностью 6.80%.

SMLL

1 день
-1.27%
1 месяц
0.05%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.53%
1 год
-1.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OUSM

1 день
-0.06%
1 месяц
1.69%
С начала года
6.80%
6 месяцев
6.94%
1 год
10.89%
3 года*
11.71%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLL и OUSM

2026 (YTD)20252024
SMLL
Harbor Active Small Cap ETF		1.85%-6.31%10.75%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		6.80%2.17%0.72%

Correlation

The correlation between SMLL and OUSM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2024 г.

0.81

The correlation between SMLL and OUSM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMLL и OUSM

Секторы
SMLL
OUSM

Промышленность

27.6%
22.8%

Финансовые услуги

19.8%
21.1%

Технологии

18.0%
13.5%

Потребительский циклический сектор

10.5%
19.3%

Энергетика

6.9%
0.3%

Сырьевые материалы

5.7%
1.4%

Здравоохранение

5.7%
9.2%

Недвижимость

4.0%

-

Потребительский защитный сектор

1.2%
4.9%

Коммунальные услуги

0.5%
3.9%

Коммуникационные услуги

-

3.8%

Промышленность

SMLL
27.6%
OUSM
22.8%

Финансовые услуги

SMLL
19.8%
OUSM
21.1%

Технологии

SMLL
18.0%
OUSM
13.5%

Потребительский циклический сектор

SMLL
10.5%
OUSM
19.3%

Энергетика

SMLL
6.9%
OUSM
0.3%

Сырьевые материалы

SMLL
5.7%
OUSM
1.4%

Здравоохранение

SMLL
5.7%
OUSM
9.2%

Недвижимость

SMLL
4.0%
OUSM

-

Потребительский защитный сектор

SMLL
1.2%
OUSM
4.9%

Коммунальные услуги

SMLL
0.5%
OUSM
3.9%

Коммуникационные услуги

SMLL

-

OUSM
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Active Small Cap ETF

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с SMLL:
SMLL с RBSMLL с SIXSSMLL с FDMSMLL с CSBSMLL с WINNSMLL с LSEQSMLL с BBSC
Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с FTHNXOUSM с VOOOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с SCHGOUSM с VTIOUSM с COWZ

Доходность на риск

SMLL vs. OUSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLL
Ранг доходности на риск SMLL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLL: 88
Ранг коэф-та Мартина
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLL c OUSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLLOUSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
0.83

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
1.34

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.15

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.19

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

3.47

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLL vs. OUSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLL на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа OUSM равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLL и OUSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLLOUSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.83

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.48

-0.32

Просадки

Сравнение просадок SMLL и OUSM

Максимальная просадка SMLL за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки OUSM в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLL и OUSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLLOUSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-39.84%

+16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-9.21%

-6.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.47%

-1.67%

-9.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-5.22%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

3.14%

+4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLL и OUSM

Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что SMLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLLOUSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

3.66%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

9.25%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

13.15%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

16.30%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

18.94%

+1.45%

Сравнение комиссий SMLL и OUSM

SMLL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии OUSM в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLL и OUSM

Дивидендная доходность SMLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности OUSM в 2.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		2.07%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%
SMLL
Harbor Active Small Cap ETF		2.33%2.37%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMLL and OUSM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMLL has higher volatility (4.26%) compared to OUSM (3.66%). In terms of maximum drawdown, SMLL dropped -23.56% vs OUSM's -39.84%.

On 1-year performance, OUSM leads with 10.89% vs -1.64% for SMLL. On fees, OUSM is cheaper at 0.48% per year. On volatility, OUSM has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OUSM has performed better with a 10.89% return vs -1.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUSM is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.80% for SMLL.

SMLL has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 2.07% for OUSM.

They also come from different issuers: Harbor and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.80% for SMLL and 0.48% for OUSM.

OUSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLL и OUSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор