PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLL с HSMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLL с HSMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMLL (Harbor Active Small Cap ETF) and HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SMLL returned -1.64% vs 4.19% for HSMV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.80% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SMLL и HSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLL показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у HSMV с доходностью 3.11%.

SMLL

1 день
-1.27%
1 месяц
0.05%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.53%
1 год
-1.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HSMV

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.09%
С начала года
3.11%
6 месяцев
3.06%
1 год
4.19%
3 года*
8.36%
5 лет*
3.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLL и HSMV

2026 (YTD)20252024
SMLL
Harbor Active Small Cap ETF		1.85%-6.31%10.75%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		3.11%1.57%0.20%

Correlation

The correlation between SMLL and HSMV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2024 г.

0.72

The correlation between SMLL and HSMV has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMLL и HSMV

Секторы
SMLL
HSMV

Промышленность

27.6%
15.0%

Финансовые услуги

19.8%
16.6%

Технологии

18.0%
1.7%

Потребительский циклический сектор

10.5%
7.8%

Энергетика

6.9%
2.8%

Сырьевые материалы

5.7%
5.4%

Здравоохранение

5.7%
4.9%

Недвижимость

4.0%
23.8%

Потребительский защитный сектор

1.2%
7.9%

Коммунальные услуги

0.5%
11.9%

Коммуникационные услуги

-

2.3%

Промышленность

SMLL
27.6%
HSMV
15.0%

Финансовые услуги

SMLL
19.8%
HSMV
16.6%

Технологии

SMLL
18.0%
HSMV
1.7%

Потребительский циклический сектор

SMLL
10.5%
HSMV
7.8%

Энергетика

SMLL
6.9%
HSMV
2.8%

Сырьевые материалы

SMLL
5.7%
HSMV
5.4%

Здравоохранение

SMLL
5.7%
HSMV
4.9%

Недвижимость

SMLL
4.0%
HSMV
23.8%

Потребительский защитный сектор

SMLL
1.2%
HSMV
7.9%

Коммунальные услуги

SMLL
0.5%
HSMV
11.9%

Коммуникационные услуги

SMLL

-

HSMV
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Active Small Cap ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

Часто сравнивают с SMLL:
SMLL с RBSMLL с SIXSSMLL с FDMSMLL с CSBSMLL с WINNSMLL с LSEQSMLL с BBSC
Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с BBSCHSMV с SFLOHSMV с VIOOHSMV с VTWO

Доходность на риск

SMLL vs. HSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLL
Ранг доходности на риск SMLL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLL: 88
Ранг коэф-та Мартина
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLL c HSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLLHSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
0.41

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
0.68

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.07

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

0.54

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

1.62

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLL vs. HSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLL на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа HSMV равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLL и HSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLLHSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.41

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.67

-0.52

Просадки

Сравнение просадок SMLL и HSMV

Максимальная просадка SMLL за все время составила -23.56%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLL и HSMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLLHSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-19.16%

-4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-7.83%

-7.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.47%

-4.36%

-7.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-5.62%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

2.59%

+5.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLL и HSMV

Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что SMLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLLHSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

2.85%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

7.28%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

10.37%

+7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

15.00%

+5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

16.06%

+4.33%

Сравнение комиссий SMLL и HSMV

И SMLL, и HSMV имеют комиссию равную 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLL и HSMV

Дивидендная доходность SMLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности HSMV в 2.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.00%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%
SMLL
Harbor Active Small Cap ETF		2.33%2.37%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMLL and HSMV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMLL has higher volatility (4.26%) compared to HSMV (2.85%). In terms of maximum drawdown, SMLL dropped -23.56% vs HSMV's -19.16%.

On 1-year performance, HSMV leads with 4.19% vs -1.64% for SMLL. Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. On volatility, HSMV has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HSMV has performed better with a 4.19% return vs -1.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLL and HSMV have the same expense ratio: 0.80% per year.

SMLL has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 2.00% for HSMV.

They also come from different issuers: Harbor and First Trust.

HSMV currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLL и HSMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор