PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLL с FYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLL с FYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMLL (Harbor Active Small Cap ETF) and FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. SMLL is actively managed, while FYX is passively managed. Over the past year, SMLL returned -1.64% vs 43.61% for FYX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SMLL charges 0.80%/yr vs 0.63%/yr for FYX.

Доходность

Сравнение доходности SMLL и FYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLL показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 18.13%.

SMLL

1 день
-1.27%
1 месяц
0.05%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.53%
1 год
-1.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYX

1 день
-1.34%
1 месяц
1.06%
С начала года
18.13%
6 месяцев
18.02%
1 год
43.61%
3 года*
20.01%
5 лет*
8.23%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLL и FYX

2026 (YTD)20252024
SMLL
Harbor Active Small Cap ETF		1.85%-6.31%10.75%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		18.13%12.68%3.99%

Correlation

The correlation between SMLL and FYX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2024 г.

0.86

The correlation between SMLL and FYX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMLL и FYX

Секторы
SMLL
FYX

Промышленность

27.6%
15.9%

Финансовые услуги

19.8%
17.5%

Технологии

18.0%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.5%
11.7%

Энергетика

6.9%
6.4%

Сырьевые материалы

5.7%
4.5%

Здравоохранение

5.7%
14.3%

Недвижимость

4.0%
8.4%

Потребительский защитный сектор

1.2%
5.7%

Коммунальные услуги

0.5%
1.6%

Коммуникационные услуги

-

3.1%

Промышленность

SMLL
27.6%
FYX
15.9%

Финансовые услуги

SMLL
19.8%
FYX
17.5%

Технологии

SMLL
18.0%
FYX
10.9%

Потребительский циклический сектор

SMLL
10.5%
FYX
11.7%

Энергетика

SMLL
6.9%
FYX
6.4%

Сырьевые материалы

SMLL
5.7%
FYX
4.5%

Здравоохранение

SMLL
5.7%
FYX
14.3%

Недвижимость

SMLL
4.0%
FYX
8.4%

Потребительский защитный сектор

SMLL
1.2%
FYX
5.7%

Коммунальные услуги

SMLL
0.5%
FYX
1.6%

Коммуникационные услуги

SMLL

-

FYX
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Active Small Cap ETF

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с SMLL:
SMLL с RBSMLL с SIXSSMLL с FDMSMLL с CSBSMLL с WINNSMLL с LSEQSMLL с BBSC
Часто сравнивают с FYX:
FYX с FYCFYX с SPMOFYX с SPSMFYX с IWYFYX с FNCMXFYX с IJRFYX с VTWO

Доходность на риск

SMLL vs. FYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLL
Ранг доходности на риск SMLL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLL: 88
Ранг коэф-та Мартина
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLL c FYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLLFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
2.41

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
3.43

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.40

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

5.80

-5.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

18.69

-18.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLL vs. FYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLL на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа FYX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLL и FYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLLFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

2.41

-2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.36

-0.20

Просадки

Сравнение просадок SMLL и FYX

Максимальная просадка SMLL за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLL и FYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLLFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-61.80%

+38.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-7.56%

-7.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.47%

-1.48%

-9.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-10.89%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

2.34%

+5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLL и FYX

Текущая волатильность для Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) составляет 4.26%, в то время как у First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что SMLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLLFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.71%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

12.03%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

18.28%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

21.96%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

24.21%

-3.82%

Сравнение комиссий SMLL и FYX

SMLL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FYX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLL и FYX

Дивидендная доходность SMLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности FYX в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.69%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%
SMLL
Harbor Active Small Cap ETF		2.33%2.37%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMLL and FYX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYX has higher volatility (4.71%) compared to SMLL (4.26%). In terms of maximum drawdown, SMLL dropped -23.56% vs FYX's -61.80%.

On 1-year performance, FYX leads with 43.61% vs -1.64% for SMLL. On fees, FYX is cheaper at 0.63% per year. On volatility, SMLL has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FYX has performed better with a 43.61% return vs -1.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYX is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.80% for SMLL.

SMLL has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.69% for FYX.

They also come from different issuers: Harbor and First Trust. Their fees differ too: 0.80% for SMLL and 0.63% for FYX.

FYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLL и FYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор