Сравнение SMLL с FGSM
SMLL (Harbor Active Small Cap ETF) and FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - SMLL is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor, while FGSM is a Global Equities fund actively managed by Frontier. Both are actively managed. Over the past year, SMLL returned -1.64% vs 32.27% for FGSM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SMLL charges 0.80%/yr vs 0.90%/yr for FGSM.
Доходность
Сравнение доходности SMLL и FGSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMLL показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у FGSM с доходностью 13.99%.
SMLL
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- -1.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FGSM
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 14.77%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMLL и FGSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMLL Harbor Active Small Cap ETF | 1.85% | -6.31% | -0.19% |
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 13.99% | 21.33% | 0.24% |
Correlation
The correlation between SMLL and FGSM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between SMLL and FGSM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMLL vs. FGSM — Ранг доходности на риск
SMLL
FGSM
Сравнение SMLL c FGSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLL | FGSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.38 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 3.29 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 12.79 | -13.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLL | FGSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 2.19 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.44 | -1.28 |
Просадки
Сравнение просадок SMLL и FGSM
Максимальная просадка SMLL за все время составила -23.56%, что больше максимальной просадки FGSM в -17.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLL и FGSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMLL | FGSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.56% | -17.72% | -5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -9.84% | -5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.47% | -0.80% | -10.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -2.21% | -6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | 2.53% | +5.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLL и FGSM
Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) имеют волатильность 4.26% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMLL | FGSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 4.40% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 11.03% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 14.80% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 17.81% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 17.81% | +2.58% |
Сравнение комиссий SMLL и FGSM
SMLL берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии FGSM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLL и FGSM
Дивидендная доходность SMLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности FGSM в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 1.36% | 1.56% | 0.00% |
SMLL Harbor Active Small Cap ETF | 2.33% | 2.37% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
SMLL and FGSM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGSM has higher volatility (4.40%) compared to SMLL (4.26%). In terms of maximum drawdown, SMLL dropped -23.56% vs FGSM's -17.72%.
On 1-year performance, FGSM leads with 32.27% vs -1.64% for SMLL. On fees, SMLL is cheaper at 0.80% per year. On volatility, SMLL has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FGSM has performed better with a 32.27% return vs -1.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMLL is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.90% for FGSM.
SMLL has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.36% for FGSM.
SMLL is categorized as Small Cap Blend Equities, while FGSM is Global Equities. They also come from different issuers: Harbor and Frontier. Their fees differ too: 0.80% for SMLL and 0.90% for FGSM.
FGSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMLL и FGSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор