PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLL с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLL с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMLL (Harbor Active Small Cap ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - SMLL is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. SMLL is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, SMLL returned -1.64% vs 80.26% for DBO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SMLL charges 0.80%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности SMLL и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLL показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

SMLL

1 день
-1.27%
1 месяц
0.05%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.53%
1 год
-1.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLL и DBO

2026 (YTD)20252024
SMLL
Harbor Active Small Cap ETF		1.85%-6.31%10.75%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%-0.32%

Correlation

The correlation between SMLL and DBO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2024 г.

-0.03

The correlation between SMLL and DBO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMLL и DBO

Секторы
SMLL
DBO

Промышленность

27.6%

-

Финансовые услуги

19.8%
116.0%

Технологии

18.0%

-

Потребительский циклический сектор

10.5%

-

Энергетика

6.9%

-

Сырьевые материалы

5.7%

-

Здравоохранение

5.7%

-

Недвижимость

4.0%

-

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Коммунальные услуги

0.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Промышленность

SMLL
27.6%
DBO

-

Финансовые услуги

SMLL
19.8%
DBO
116.0%

Технологии

SMLL
18.0%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

SMLL
10.5%
DBO

-

Энергетика

SMLL
6.9%
DBO

-

Сырьевые материалы

SMLL
5.7%
DBO

-

Здравоохранение

SMLL
5.7%
DBO

-

Недвижимость

SMLL
4.0%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

SMLL
1.2%
DBO

-

Коммунальные услуги

SMLL
0.5%
DBO

-

Коммуникационные услуги

SMLL

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Active Small Cap ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с SMLL:
SMLL с RBSMLL с SIXSSMLL с FDMSMLL с CSBSMLL с WINNSMLL с LSEQSMLL с BBSC
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

SMLL vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLL
Ранг доходности на риск SMLL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLL: 88
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLL c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLLDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
2.34

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.94

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.38

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

4.44

-4.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

9.02

-9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLL vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLL на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLL и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLLDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

2.34

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.02

+0.14

Просадки

Сравнение просадок SMLL и DBO

Максимальная просадка SMLL за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLL и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLLDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-90.18%

+66.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-18.19%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.47%

-51.38%

+39.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-62.25%

+53.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

8.92%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLL и DBO

Текущая волатильность для Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) составляет 4.26%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что SMLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLLDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

12.61%

-8.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

28.20%

-16.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

34.46%

-17.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

32.29%

-11.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

31.78%

-11.39%

Сравнение комиссий SMLL и DBO

SMLL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLL и DBO

Дивидендная доходность SMLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
SMLL
Harbor Active Small Cap ETF		2.33%2.37%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMLL and DBO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to SMLL (4.26%). In terms of maximum drawdown, SMLL dropped -23.56% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 80.26% vs -1.64% for SMLL. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, SMLL has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 80.26% return vs -1.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.80% for SMLL.

SMLL has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.90% for DBO.

SMLL is categorized as Small Cap Blend Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Harbor and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for SMLL and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLL и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор