PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLL с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLL с COMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMLL (Harbor Active Small Cap ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SMLL is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, SMLL returned -0.04% vs 45.51% for COMT. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SMLL charges 0.80%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности SMLL и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLL показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 37.50%.

SMLL

1 день
1.29%
1 месяц
0.19%
С начала года
3.16%
6 месяцев
2.75%
1 год
-0.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
-1.55%
1 месяц
-5.00%
С начала года
37.50%
6 месяцев
36.36%
1 год
45.51%
3 года*
16.18%
5 лет*
13.14%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLL и COMT

2026 (YTD)20252024
SMLL
Harbor Active Small Cap ETF		3.16%-6.31%10.75%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		37.50%6.07%0.81%

Correlation

The correlation between SMLL and COMT is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2024 г.

-0.01

The correlation between SMLL and COMT shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMLL и COMT

Секторы
SMLL
COMT

Промышленность

27.6%

-

Финансовые услуги

19.8%
100.0%

Технологии

18.0%

-

Потребительский циклический сектор

10.5%

-

Энергетика

6.9%

-

Сырьевые материалы

5.7%

-

Здравоохранение

5.7%

-

Недвижимость

4.0%

-

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Коммунальные услуги

0.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Промышленность

SMLL
27.6%
COMT

-

Финансовые услуги

SMLL
19.8%
COMT
100.0%

Технологии

SMLL
18.0%
COMT

-

Потребительский циклический сектор

SMLL
10.5%
COMT

-

Энергетика

SMLL
6.9%
COMT

-

Сырьевые материалы

SMLL
5.7%
COMT

-

Здравоохранение

SMLL
5.7%
COMT

-

Недвижимость

SMLL
4.0%
COMT

-

Потребительский защитный сектор

SMLL
1.2%
COMT

-

Коммунальные услуги

SMLL
0.5%
COMT

-

Коммуникационные услуги

SMLL

-

COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Active Small Cap ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с SMLL:
SMLL с RBSMLL с SIXSSMLL с FDMSMLL с CSBSMLL с LSEQSMLL с WINNSMLL с BBSC
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

SMLL vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLL
Ранг доходности на риск SMLL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLL: 99
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLL c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLLCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
2.14

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
2.77

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.38

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

5.70

-5.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

13.42

-13.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLL vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLL на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLL и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLLCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

2.14

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.20

0.00

Просадки

Сравнение просадок SMLL и COMT

Максимальная просадка SMLL за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLL и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLLCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-51.89%

+28.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-8.02%

-7.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.33%

-6.30%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-24.06%

+15.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.61%

3.40%

+4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLL и COMT

Текущая волатильность для Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) составляет 4.31%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что SMLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLLCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

7.46%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

18.88%

-7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

21.36%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

21.07%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

18.89%

+1.50%

Сравнение комиссий SMLL и COMT

SMLL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLL и COMT

Дивидендная доходность SMLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности COMT в 5.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.63%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
SMLL
Harbor Active Small Cap ETF		2.30%2.37%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMLL and COMT have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (7.46%) compared to SMLL (4.31%). In terms of maximum drawdown, SMLL dropped -23.56% vs COMT's -51.89%.

On 1-year performance, COMT leads with 45.51% vs -0.04% for SMLL. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, SMLL has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COMT has performed better with a 45.51% return vs -0.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.80% for SMLL.

COMT has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 2.30% for SMLL.

SMLL is categorized as Small Cap Blend Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Harbor and iShares. Their fees differ too: 0.80% for SMLL and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLL и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор