PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLL с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLL с CAOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMLL (Harbor Active Small Cap ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - SMLL is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, SMLL returned -1.64% vs 1.88% for CAOS. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. SMLL charges 0.80%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности SMLL и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLL показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.82%.

SMLL

1 день
-1.27%
1 месяц
0.05%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.53%
1 год
-1.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLL и CAOS

2026 (YTD)20252024
SMLL
Harbor Active Small Cap ETF		1.85%-6.31%10.75%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.82%2.55%2.06%

Correlation

The correlation between SMLL and CAOS is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2024 г.

-0.31

Сравнение распределения секторов SMLL и CAOS

Секторы
SMLL
CAOS

Промышленность

27.6%
8.5%

Финансовые услуги

19.8%
12.4%

Технологии

18.0%
33.1%

Потребительский циклический сектор

10.5%
10.0%

Энергетика

6.9%
4.1%

Сырьевые материалы

5.7%
1.9%

Здравоохранение

5.7%
9.6%

Недвижимость

4.0%
2.0%

Потребительский защитный сектор

1.2%
5.4%

Коммунальные услуги

0.5%
2.6%

Коммуникационные услуги

-

10.4%

Промышленность

SMLL
27.6%
CAOS
8.5%

Финансовые услуги

SMLL
19.8%
CAOS
12.4%

Технологии

SMLL
18.0%
CAOS
33.1%

Потребительский циклический сектор

SMLL
10.5%
CAOS
10.0%

Энергетика

SMLL
6.9%
CAOS
4.1%

Сырьевые материалы

SMLL
5.7%
CAOS
1.9%

Здравоохранение

SMLL
5.7%
CAOS
9.6%

Недвижимость

SMLL
4.0%
CAOS
2.0%

Потребительский защитный сектор

SMLL
1.2%
CAOS
5.4%

Коммунальные услуги

SMLL
0.5%
CAOS
2.6%

Коммуникационные услуги

SMLL

-

CAOS
10.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Active Small Cap ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с SMLL:
SMLL с RBSMLL с SIXSSMLL с FDMSMLL с CSBSMLL с LSEQSMLL с WINNSMLL с BBSC
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

SMLL vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLL
Ранг доходности на риск SMLL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLL: 88
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLL c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLLCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
1.24

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
1.98

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.26

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

2.49

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

6.22

-6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLL vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLL на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа CAOS равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLL и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLLCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.24

-1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.21

-1.05

Просадки

Сравнение просадок SMLL и CAOS

Максимальная просадка SMLL за все время составила -23.56%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLL и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLLCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-3.60%

-19.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-0.76%

-14.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.47%

-1.07%

-10.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-0.90%

-7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

0.30%

+7.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLL и CAOS

Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что SMLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLLCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

0.26%

+4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

1.03%

+10.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

1.52%

+15.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

4.26%

+16.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

4.26%

+16.13%

Сравнение комиссий SMLL и CAOS

SMLL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLL и CAOS

Дивидендная доходность SMLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%
SMLL
Harbor Active Small Cap ETF		2.33%2.37%0.52%

Часто задаваемые вопросы

SMLL and CAOS have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMLL has higher volatility (4.26%) compared to CAOS (0.26%). In terms of maximum drawdown, SMLL dropped -23.56% vs CAOS's -3.60%.

On 1-year performance, CAOS leads with 1.88% vs -1.64% for SMLL. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CAOS has performed better with a 1.88% return vs -1.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.80% for SMLL.

SMLL has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.00% for CAOS.

SMLL is categorized as Small Cap Blend Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Harbor and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.80% for SMLL and 0.63% for CAOS.

CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLL и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор