Сравнение SMLF с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SMLF и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMLF и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.81% | 12.30% | 16.33% | 19.99% | -12.19% | 26.53% | 8.38% | 21.56% | -8.42% | 12.70% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMLF показывает доходность 1.81%, а VSMAX немного выше – 1.90%. За последние 10 лет акции SMLF превзошли акции VSMAX по среднегодовой доходности: 11.32% против 10.49% соответственно.
SMLF
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 23.23%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 11.32%
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLF и VSMAX
SMLF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
SMLF vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
SMLF
VSMAX
Сравнение SMLF c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLF | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.91 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.40 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.38 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 5.95 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLF | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.91 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.26 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.37 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SMLF и VSMAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLF и VSMAX
Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.16% | 1.14% | 1.33% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.33% | 1.39% | 1.17% | 0.93% | 0.78% | 0.79% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок SMLF и VSMAX
Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMLF | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -59.68% | +17.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -14.30% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.28% | -28.14% | +1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.89% | -41.82% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -6.11% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -9.75% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.32% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLF и VSMAX
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеют волатильность 7.01% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMLF | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 6.82% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 12.61% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 21.80% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 20.74% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.74% | 21.54% | +0.20% |