PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLF с SCDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLF с SCDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMLF (iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF) and SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SMLF is passively managed, while SCDS is actively managed. Over the past year, SMLF returned 30.98% vs 42.67% for SCDS. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SMLF charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for SCDS.

Доходность

Сравнение доходности SMLF и SCDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLF показывает доходность 14.46%, что значительно ниже, чем у SCDS с доходностью 22.66%.

SMLF

1 день
-0.72%
1 месяц
4.07%
С начала года
14.46%
6 месяцев
14.20%
1 год
30.98%
3 года*
19.85%
5 лет*
10.89%
10 лет*
12.36%

SCDS

1 день
-0.76%
1 месяц
6.01%
С начала года
22.66%
6 месяцев
21.54%
1 год
42.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLF и SCDS

2026 (YTD)20252024
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		14.46%12.30%10.40%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		22.66%11.27%7.26%

Correlation

The correlation between SMLF and SCDS is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г.

0.96

The correlation between SMLF and SCDS has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMLF и SCDS

Секторы
SMLF
SCDS

Промышленность

19.8%
14.6%

Технологии

16.6%
20.8%

Финансовые услуги

15.0%
14.7%

Здравоохранение

12.7%
11.0%

Потребительский циклический сектор

11.8%
10.7%

Недвижимость

5.7%
4.9%

Энергетика

4.8%
3.9%

Сырьевые материалы

4.6%
3.2%

Потребительский защитный сектор

3.7%
2.2%

Коммуникационные услуги

3.2%
1.6%

Коммунальные услуги

2.2%
2.4%

Промышленность

SMLF
19.8%
SCDS
14.6%

Технологии

SMLF
16.6%
SCDS
20.8%

Финансовые услуги

SMLF
15.0%
SCDS
14.7%

Здравоохранение

SMLF
12.7%
SCDS
11.0%

Потребительский циклический сектор

SMLF
11.8%
SCDS
10.7%

Недвижимость

SMLF
5.7%
SCDS
4.9%

Энергетика

SMLF
4.8%
SCDS
3.9%

Сырьевые материалы

SMLF
4.6%
SCDS
3.2%

Потребительский защитный сектор

SMLF
3.7%
SCDS
2.2%

Коммуникационные услуги

SMLF
3.2%
SCDS
1.6%

Коммунальные услуги

SMLF
2.2%
SCDS
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

Часто сравнивают с SMLF:
SMLF с FSMDSMLF с SMLVSMLF с IWMSMLF с SMMVSMLF с VBRSMLF с GSSCSMLF с FZIPX
Часто сравнивают с SCDS:
SCDS с WCEOSCDS с DESSCDS с EPSBSCDS с FYXSCDS с CAOSSCDS с FGSMSCDS с IJR

Доходность на риск

SMLF vs. SCDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SCDS
Ранг доходности на риск SCDS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLF c SCDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLFSCDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.36

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.33

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

4.84

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

16.84

-4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLF vs. SCDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLF на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCDS равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLF и SCDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLFSCDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.36

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.11

-0.57

Просадки

Сравнение просадок SMLF и SCDS

Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, что больше максимальной просадки SCDS в -26.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и SCDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLFSCDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.89%

-26.71%

-15.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-8.85%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.28%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.76%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-5.28%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.54%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLF и SCDS

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) составляет 4.80%, в то время как у JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что SMLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLFSCDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

5.58%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

12.93%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

18.20%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

21.20%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

21.20%

+0.58%

Сравнение комиссий SMLF и SCDS

SMLF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SCDS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLF и SCDS

Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности SCDS в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		0.92%1.15%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.03%1.14%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SMLF and SCDS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCDS has higher volatility (5.58%) compared to SMLF (4.80%). In terms of maximum drawdown, SMLF dropped -41.89% vs SCDS's -26.71%.

On 1-year performance, SCDS leads with 42.67% vs 30.98% for SMLF. On fees, SMLF is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SMLF has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCDS has performed better with a 42.67% return vs 30.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLF is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for SCDS.

SMLF has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.92% for SCDS.

They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for SMLF and 0.40% for SCDS.

SCDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLF и SCDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор