PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLF с REGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMLF с REGL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL).

SMLF и REGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. REGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMLF и REGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMLF и REGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.08%12.30%16.33%19.99%-12.19%26.53%8.38%21.56%-8.42%12.70%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		3.22%6.89%12.26%5.41%-0.62%20.38%7.50%18.79%-3.25%10.17%

Доходность по периодам

С начала года, SMLF показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у REGL с доходностью 3.22%. За последние 10 лет акции SMLF превзошли акции REGL по среднегодовой доходности: 11.24% против 9.51% соответственно.

SMLF

1 день
3.34%
1 месяц
-4.37%
С начала года
1.08%
6 месяцев
2.12%
1 год
22.93%
3 года*
15.22%
5 лет*
8.55%
10 лет*
11.24%

REGL

1 день
1.37%
1 месяц
-5.30%
С начала года
3.22%
6 месяцев
2.59%
1 год
9.63%
3 года*
9.51%
5 лет*
6.82%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с SMLF:
SMLF с FSMDSMLF с SMLVSMLF с IWMSMLF с SMMVSMLF с VBRSMLF с GSSCSMLF с FZIPX
Часто сравнивают с REGL:
REGL с NOBLREGL с SMDVREGL с SDVYREGL с SCHDREGL с IWRREGL с TMDVREGL с EZM

Сравнение комиссий SMLF и REGL

SMLF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии REGL в 0.40%.

REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

Доходность на риск

SMLF vs. REGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
REGL
Ранг доходности на риск REGL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLF c REGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLFREGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.60

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

0.97

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.12

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

0.94

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

3.29

+3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLF vs. REGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLF на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа REGL равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLF и REGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLFREGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.60

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.43

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.52

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.53

-0.04

Корреляция

Корреляция между SMLF и REGL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLF и REGL

Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности REGL в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.17%1.14%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		2.25%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%

Просадки

Сравнение просадок SMLF и REGL

Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, что больше максимальной просадки REGL в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и REGL.

Загрузка...

Показатели просадок

SMLFREGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.89%

-36.37%

-5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-10.94%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.28%

-16.96%

-9.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.89%

-36.37%

-5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-6.51%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-4.09%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.11%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLF и REGL

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что SMLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMLFREGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

4.35%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

9.21%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

16.27%

+6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

16.11%

+5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

18.31%

+3.44%