PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLF с OSCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLF с OSCV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMLF (iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF) and OSCV (Opus Small Cap Value Plus ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SMLF is passively managed, while OSCV is actively managed. Over the past 5 years, SMLF returned 10.89%/yr vs 5.11%/yr for OSCV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SMLF charges 0.30%/yr vs 0.79%/yr for OSCV.

Доходность

Сравнение доходности SMLF и OSCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLF показывает доходность 14.46%, что значительно выше, чем у OSCV с доходностью 8.34%.

SMLF

1 день
-0.72%
1 месяц
4.07%
С начала года
14.46%
6 месяцев
14.20%
1 год
30.98%
3 года*
19.85%
5 лет*
10.89%
10 лет*
12.36%

OSCV

1 день
-0.77%
1 месяц
-1.79%
С начала года
8.34%
6 месяцев
6.75%
1 год
13.62%
3 года*
10.05%
5 лет*
5.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLF и OSCV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		14.46%12.30%16.33%19.99%-12.19%26.53%8.38%21.56%-16.44%
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		8.34%1.35%11.66%10.14%-11.41%27.69%4.94%27.51%-13.52%

Correlation

The correlation between SMLF and OSCV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г.

0.91

The correlation between SMLF and OSCV shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMLF и OSCV

Секторы
SMLF
OSCV

Промышленность

19.8%
17.0%

Технологии

16.6%
2.0%

Финансовые услуги

15.0%
27.6%

Здравоохранение

12.7%
8.3%

Потребительский циклический сектор

11.8%
9.9%

Недвижимость

5.7%
8.5%

Энергетика

4.8%
11.3%

Сырьевые материалы

4.6%
5.6%

Потребительский защитный сектор

3.7%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.2%
3.1%

Промышленность

SMLF
19.8%
OSCV
17.0%

Технологии

SMLF
16.6%
OSCV
2.0%

Финансовые услуги

SMLF
15.0%
OSCV
27.6%

Здравоохранение

SMLF
12.7%
OSCV
8.3%

Потребительский циклический сектор

SMLF
11.8%
OSCV
9.9%

Недвижимость

SMLF
5.7%
OSCV
8.5%

Энергетика

SMLF
4.8%
OSCV
11.3%

Сырьевые материалы

SMLF
4.6%
OSCV
5.6%

Потребительский защитный сектор

SMLF
3.7%
OSCV
2.0%

Коммуникационные услуги

SMLF
3.2%
OSCV

-

Коммунальные услуги

SMLF
2.2%
OSCV
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

Opus Small Cap Value Plus ETF

Часто сравнивают с SMLF:
SMLF с FSMDSMLF с SMLVSMLF с IWMSMLF с SMMVSMLF с VBRSMLF с GSSCSMLF с FZIPX
Часто сравнивают с OSCV:
OSCV с IJROSCV с BNDOSCV с XSHQOSCV с VTSAXOSCV с VBROSCV с IWMOSCV с OVS

Доходность на риск

SMLF vs. OSCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
OSCV
Ранг доходности на риск OSCV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSCV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLF c OSCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLFOSCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.03

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
1.61

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

1.81

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

5.34

+6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLF vs. OSCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLF на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа OSCV равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLF и OSCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLFOSCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.03

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.30

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.36

+0.18

Просадки

Сравнение просадок SMLF и OSCV

Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, примерно равная максимальной просадке OSCV в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и OSCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLFOSCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.89%

-42.40%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-7.55%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.28%

-22.92%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.28%

-22.92%

-3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-3.46%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-7.60%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.55%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLF и OSCV

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что SMLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLFOSCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

3.47%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

9.45%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

13.37%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

17.26%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

20.91%

+0.87%

Сравнение комиссий SMLF и OSCV

SMLF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии OSCV в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLF и OSCV

Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности OSCV в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		1.11%1.23%1.29%1.55%1.12%1.06%1.11%1.75%0.25%0.00%0.00%0.00%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.03%1.14%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%

Часто задаваемые вопросы

SMLF and OSCV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMLF has higher volatility (4.80%) compared to OSCV (3.47%). In terms of maximum drawdown, SMLF dropped -41.89% vs OSCV's -42.40%.

On 5-year performance, SMLF leads with 10.89% vs 5.11% for OSCV. On fees, SMLF is cheaper at 0.30% per year. On volatility, OSCV has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMLF has performed better with a 10.89% return vs 5.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLF is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.79% for OSCV.

OSCV has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 1.03% for SMLF.

They also come from different issuers: iShares and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.30% for SMLF and 0.79% for OSCV.

SMLF currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLF и OSCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор