Сравнение SMLF с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
SMLF и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMLF и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMLF и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.08% | 12.30% | 19.02% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.62% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SMLF показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.62%.
SMLF
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 11.24%
IBIT
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- -22.62%
- 6 месяцев
- -40.89%
- 1 год
- -17.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLF и IBIT
SMLF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
SMLF vs. IBIT — Ранг доходности на риск
SMLF
IBIT
Сравнение SMLF c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLF | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | -0.40 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | -0.29 | +1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.97 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | -0.39 | +1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | -0.83 | +7.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.40 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.35 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между SMLF и IBIT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLF и IBIT
Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.17% | 1.14% | 1.33% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.33% | 1.39% | 1.17% | 0.93% | 0.78% | 0.79% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMLF и IBIT
Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMLF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -49.36% | +7.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -49.36% | +34.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -46.11% | +40.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -14.13% | +7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 23.09% | -19.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLF и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) составляет 7.09%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что SMLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMLF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 12.99% | -5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 36.75% | -23.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 45.42% | -22.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 51.26% | -30.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 51.26% | -29.51% |