Сравнение SMLF с IBIT
SMLF (iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - SMLF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the STOXX U.S. Small-Cap Equity Factor Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SMLF returned 27.80% vs -46.35% for IBIT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SMLF charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности SMLF и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMLF показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
SMLF
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 9.80%
- С начала года
- 16.74%
- 1 год
- 27.80%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 12.14%
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMLF и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMLF iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF | 16.74% | 12.30% | 18.40% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between SMLF and IBIT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMLF vs. IBIT — Ранг доходности на риск
SMLF
IBIT
Сравнение SMLF c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMLF | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.82 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | -0.87 | +4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | -1.40 | +12.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMLF и IBIT
Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMLF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -53.30% | +11.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | -53.30% | +44.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -48.95% | +46.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -17.71% | +11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 33.14% | -30.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLF и IBIT
Текущая волатильность для iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) составляет 3.82%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что SMLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMLF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 10.89% | -7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | 34.83% | -21.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 44.38% | -26.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 49.92% | -28.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 49.92% | -28.17% |
Сравнение комиссий SMLF и IBIT
SMLF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLF и IBIT
Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMLF iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF | 1.01% | 1.14% | 1.33% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.33% | 1.39% | 1.17% | 0.93% | 0.78% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
SMLF and IBIT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to SMLF (3.82%). In terms of maximum drawdown, SMLF dropped -41.89% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, SMLF leads with 27.80% vs -46.35% for IBIT. On fees, SMLF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SMLF has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMLF has performed better with a 27.80% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMLF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
SMLF has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for IBIT.
SMLF is categorized as Small Cap Blend Equities, while IBIT is Cryptocurrency. SMLF tracks STOXX U.S. Small-Cap Equity Factor Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.15% for SMLF and 0.25% for IBIT.
SMLF currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMLF и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор