PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SMLF с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMLF и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMLF и IBIT


2026 (YTD)20252024
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF
1.08%12.30%19.02%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
-22.62%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, SMLF показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.62%.


SMLF

1 день
3.34%
1 месяц
-4.37%
С начала года
1.08%
6 месяцев
2.12%
1 год
22.93%
3 года*
15.22%
5 лет*
8.55%
10 лет*
11.24%

IBIT

1 день
1.96%
1 месяц
3.31%
С начала года
-22.62%
6 месяцев
-40.89%
1 год
-17.92%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Сравнение комиссий SMLF и IBIT

SMLF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.


Доходность на риск

SMLF vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 7070
Ранг коэф-та Мартина

IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLF c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMLFIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

-0.40

+1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

-0.29

+1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.97

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

-0.39

+1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

-0.83

+7.57

SMLF vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLF на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLF и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SMLFIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

-0.40

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.35

+0.13

Корреляция

Корреляция между SMLF и IBIT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLF и IBIT

Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF
1.17%1.14%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMLF и IBIT

Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и IBIT.


Загрузка...

Показатели просадок


SMLFIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.89%

-49.36%

+7.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-49.36%

+34.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-46.11%

+40.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-14.13%

+7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

23.09%

-19.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLF и IBIT

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) составляет 7.09%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что SMLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SMLFIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

12.99%

-5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

36.75%

-23.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

45.42%

-22.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

51.26%

-30.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

51.26%

-29.51%