Сравнение SMIZ с XJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH).
SMIZ и XJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIZ - это активно управляемый фонд от Zacks. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SMIZ и XJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMIZ и XJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | 1.24% | 12.16% | 17.92% | 16.39% |
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 2.75% | 8.12% | 12.27% | 15.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SMIZ показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у XJH с доходностью 2.75%.
SMIZ
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XJH
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIZ и XJH
SMIZ берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии XJH в 0.12%.
Доходность на риск
SMIZ vs. XJH — Ранг доходности на риск
SMIZ
XJH
Сравнение SMIZ c XJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIZ | XJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.85 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.33 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.33 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 5.54 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIZ | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.85 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.67 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между SMIZ и XJH составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIZ и XJH
Дивидендная доходность SMIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности XJH в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | 0.61% | 0.62% | 1.57% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 1.22% | 1.24% | 1.24% | 1.38% | 1.45% | 1.04% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок SMIZ и XJH
Максимальная просадка SMIZ за все время составила -25.04%, примерно равная максимальной просадке XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIZ и XJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMIZ | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.04% | -25.07% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -14.02% | +1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -5.95% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -6.99% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 3.37% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIZ и XJH
Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что SMIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMIZ | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 6.71% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 12.27% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 21.39% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 19.89% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 19.99% | -0.97% |