PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIZ с XJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIZ с XJH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMIZ (Zacks Small/Mid Cap ETF) and XJH (iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SMIZ is actively managed, while XJH is passively managed. Over the past year, SMIZ returned 30.97% vs 26.63% for XJH. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SMIZ charges 0.56%/yr vs 0.12%/yr for XJH.

Доходность

Сравнение доходности SMIZ и XJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIZ показывает доходность 15.79%, что значительно выше, чем у XJH с доходностью 14.21%.

SMIZ

1 день
-0.83%
1 месяц
3.15%
С начала года
15.79%
6 месяцев
14.09%
1 год
30.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XJH

1 день
0.28%
1 месяц
3.31%
С начала года
14.21%
6 месяцев
14.31%
1 год
26.63%
3 года*
16.29%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIZ и XJH

2026 (YTD)202520242023
SMIZ
Zacks Small/Mid Cap ETF		15.79%12.16%17.92%16.39%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		14.21%8.12%12.27%15.34%

Correlation

The correlation between SMIZ and XJH is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2023 г.

0.93

The correlation between SMIZ and XJH has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMIZ и XJH

Секторы
SMIZ
XJH

Технологии

24.7%
16.0%

Промышленность

21.6%
25.9%

Финансовые услуги

21.0%
14.8%

Здравоохранение

8.1%
9.6%

Потребительский циклический сектор

6.1%
11.3%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.8%

Недвижимость

3.5%
8.2%

Сырьевые материалы

3.1%
4.9%

Энергетика

2.9%
2.9%

Коммунальные услуги

2.6%
1.6%

Коммуникационные услуги

2.4%
1.1%

Технологии

SMIZ
24.7%
XJH
16.0%

Промышленность

SMIZ
21.6%
XJH
25.9%

Финансовые услуги

SMIZ
21.0%
XJH
14.8%

Здравоохранение

SMIZ
8.1%
XJH
9.6%

Потребительский циклический сектор

SMIZ
6.1%
XJH
11.3%

Потребительский защитный сектор

SMIZ
4.2%
XJH
3.8%

Недвижимость

SMIZ
3.5%
XJH
8.2%

Сырьевые материалы

SMIZ
3.1%
XJH
4.9%

Энергетика

SMIZ
2.9%
XJH
2.9%

Коммунальные услуги

SMIZ
2.6%
XJH
1.6%

Коммуникационные услуги

SMIZ
2.4%
XJH
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Small/Mid Cap ETF

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с SMIZ:
SMIZ с GROZSMIZ с USVMSMIZ с CSDSMIZ с BUZZSMIZ с SPMOSMIZ с FDVVSMIZ с VTWO
Часто сравнивают с XJH:
XJH с XJRXJH с XMMOXJH с NUMVXJH с IJHXJH с NUMGXJH с MDYXJH с FZIPX

Доходность на риск

SMIZ vs. XJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIZ
Ранг доходности на риск SMIZ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIZ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIZ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIZ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XJH
Ранг доходности на риск XJH: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIZ c XJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMIZXJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.65

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.41

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.78

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

10.25

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMIZ vs. XJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIZ на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XJH равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIZ и XJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMIZXJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.65

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.76

+0.53

Просадки

Сравнение просадок SMIZ и XJH

Максимальная просадка SMIZ за все время составила -25.04%, примерно равная максимальной просадке XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIZ и XJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMIZXJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.04%

-25.07%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-9.61%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

0.00%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-6.82%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.61%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIZ и XJH

Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) имеют волатильность 4.59% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMIZXJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.44%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

11.89%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

16.25%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

19.92%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

19.87%

-0.98%

Сравнение комиссий SMIZ и XJH

SMIZ берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии XJH в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIZ и XJH

Дивидендная доходность SMIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности XJH в 1.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SMIZ
Zacks Small/Mid Cap ETF		0.53%0.62%1.57%0.07%0.00%0.00%0.00%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		1.10%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SMIZ and XJH have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIZ has higher volatility (4.59%) compared to XJH (4.44%). In terms of maximum drawdown, SMIZ dropped -25.04% vs XJH's -25.07%.

On 1-year performance, SMIZ leads with 30.97% vs 26.63% for XJH. On fees, XJH is cheaper at 0.12% per year. On volatility, XJH has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMIZ has performed better with a 30.97% return vs 26.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJH is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.56% for SMIZ.

XJH has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.53% for SMIZ.

They also come from different issuers: Zacks and iShares. Their fees differ too: 0.56% for SMIZ and 0.12% for XJH.

SMIZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIZ и XJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор