PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMIZ с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIZ с IWMI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMIZ (Zacks Small/Mid Cap ETF) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SMIZ is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Zacks, while IWMI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, SMIZ returned 25.97% vs 32.39% for IWMI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SMIZ charges 0.56%/yr vs 0.68%/yr for IWMI.

Доходность

Сравнение доходности SMIZ и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIZ показывает доходность 15.73%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 17.17%.

SMIZ

1 день
-0.58%
1 месяц
-1.63%
6 месяцев
9.15%
С начала года
15.73%
1 год
25.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
0.00%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
11.59%
С начала года
17.17%
1 год
32.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIZ и IWMI

2026 (YTD)20252024
SMIZ
Zacks Small/Mid Cap ETF		15.73%12.16%10.46%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		17.17%14.97%6.58%

Correlation

The correlation between SMIZ and IWMI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.92

The correlation between SMIZ and IWMI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMIZ и IWMI

Секторы
SMIZ
IWMI

Технологии

26.9%
17.0%

Промышленность

21.0%
17.7%

Финансовые услуги

19.7%
15.7%

Здравоохранение

5.9%
16.5%

Недвижимость

5.0%
6.1%

Потребительский циклический сектор

4.8%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.3%
2.4%

Сырьевые материалы

3.6%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.4%

Энергетика

2.8%
6.1%

Коммунальные услуги

2.8%
2.9%

Технологии

SMIZ
26.9%
IWMI
17.0%

Промышленность

SMIZ
21.0%
IWMI
17.7%

Финансовые услуги

SMIZ
19.7%
IWMI
15.7%

Здравоохранение

SMIZ
5.9%
IWMI
16.5%

Недвижимость

SMIZ
5.0%
IWMI
6.1%

Потребительский циклический сектор

SMIZ
4.8%
IWMI
8.4%

Потребительский защитный сектор

SMIZ
4.3%
IWMI
2.4%

Сырьевые материалы

SMIZ
3.6%
IWMI
4.8%

Коммуникационные услуги

SMIZ
3.1%
IWMI
2.4%

Энергетика

SMIZ
2.8%
IWMI
6.1%

Коммунальные услуги

SMIZ
2.8%
IWMI
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Small/Mid Cap ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с SMIZ:
SMIZ с GROZSMIZ с CSDSMIZ с BUZZSMIZ с USVMSMIZ с VTWOSMIZ с SPMOSMIZ с FDVV
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с QQQIIWMI с IWMIWMI с SPYIIWMI с IWMYIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с GPIQ

Доходность на риск

SMIZ vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIZ
Ранг доходности на риск SMIZ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIZ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIZ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIZ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIZ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIZ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIZ c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMIZIWMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.13

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.99

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

3.87

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.54

15.93

-6.38

SMIZ vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIZ на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа IWMI равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIZ и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMIZ и IWMI

Максимальная просадка SMIZ за все время составила -25.04%, примерно равная максимальной просадке IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIZ и IWMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMIZIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.04%

-23.88%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-8.40%

-2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-0.82%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-3.92%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.04%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIZ и IWMI

Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что SMIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMIZIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

3.17%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

11.42%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

15.28%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

17.74%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

17.74%

+1.22%

Сравнение комиссий SMIZ и IWMI

SMIZ берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии IWMI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIZ и IWMI

Дивидендная доходность SMIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности IWMI в 13.37%

ПозицияTTM202520242023
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		13.37%14.05%8.78%0.00%
SMIZ
Zacks Small/Mid Cap ETF		0.53%0.62%1.57%0.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SMIZ and IWMI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SMIZ has higher volatility (5.46%) compared to IWMI (3.17%). In terms of maximum drawdown, SMIZ dropped -25.04% vs IWMI's -23.88%.

On 1-year performance, IWMI leads with 32.39% vs 25.97% for SMIZ. On fees, SMIZ is cheaper at 0.56% per year. On volatility, IWMI has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMI has performed better with a 32.39% return vs 25.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMIZ is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.68% for IWMI.

IWMI has the higher dividend yield at 13.37%, compared with 0.53% for SMIZ.

SMIZ is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IWMI is Derivative Income. They also come from different issuers: Zacks and Neos. Their fees differ too: 0.56% for SMIZ and 0.68% for IWMI.

IWMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIZ и IWMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор