PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIZ с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMIZ с IWMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).

SMIZ и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIZ - это активно управляемый фонд от Zacks. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SMIZ и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMIZ и IWMI

2026 (YTD)20252024
SMIZ
Zacks Small/Mid Cap ETF		1.24%12.16%11.08%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.35%14.97%6.61%

Доходность по периодам

С начала года, SMIZ показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.35%.

SMIZ

1 день
1.03%
1 месяц
-4.95%
С начала года
1.24%
6 месяцев
0.77%
1 год
24.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Small/Mid Cap ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с SMIZ:
SMIZ с FDVVSMIZ с SPMOSMIZ с VTWOSMIZ с AVUVSMIZ с BUZZSMIZ с USVMSMIZ с CSD
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH

Сравнение комиссий SMIZ и IWMI

SMIZ берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии IWMI в 0.68%.

IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
SMIZ
Zacks Small/Mid Cap ETF

Доходность на риск

SMIZ vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIZ
Ранг доходности на риск SMIZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIZ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIZ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIZ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIZ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIZ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIZ c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMIZIWMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.37

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.98

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.09

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

9.62

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMIZ vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIZ на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMI равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIZ и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMIZIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.37

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.72

+0.31

Корреляция

Корреляция между SMIZ и IWMI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIZ и IWMI

Дивидендная доходность SMIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности IWMI в 14.42%

TTM202520242023
SMIZ
Zacks Small/Mid Cap ETF		0.61%0.62%1.57%0.07%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.42%14.05%8.78%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMIZ и IWMI

Максимальная просадка SMIZ за все время составила -25.04%, примерно равная максимальной просадке IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIZ и IWMI.

Загрузка...

Показатели просадок

SMIZIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.04%

-23.88%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-12.42%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-4.80%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-4.44%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.70%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIZ и IWMI

Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что SMIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMIZIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

6.95%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

11.89%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

19.09%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

18.28%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

18.28%

+0.74%