Сравнение SMIN с WAINX
SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) and WAINX (Wasatch Emerging India Fund) are both India Equities funds. Over the past 10 years, SMIN returned 9.48%/yr vs 9.59%/yr for WAINX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMIN charges 0.74%/yr vs 1.51%/yr for WAINX.
Доходность
Сравнение доходности SMIN и WAINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMIN показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у WAINX с доходностью -0.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMIN имеют среднегодовую доходность 9.48%, а акции WAINX немного впереди с 9.59%.
SMIN
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- 3.20%
- С начала года
- -0.30%
- 1 год
- -8.66%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 9.48%
WAINX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 3.00%
- 6 месяцев
- 3.26%
- С начала года
- -0.96%
- 1 год
- -10.19%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам SMIN и WAINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | -0.30% | -6.68% | 16.78% | 35.41% | -14.23% | 44.43% | 19.59% | -5.21% | -25.55% | 62.36% |
WAINX Wasatch Emerging India Fund | -0.96% | -5.33% | 9.23% | 20.90% | -21.77% | 37.56% | 17.63% | 13.78% | -5.45% | 53.39% |
Correlation
The correlation between SMIN and WAINX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2012 г. | 0.65 |
The correlation between SMIN and WAINX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMIN vs. WAINX — Ранг доходности на риск
SMIN
WAINX
Сравнение SMIN c WAINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Wasatch Emerging India Fund (WAINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMIN | WAINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.91 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.36 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | -0.76 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMIN и WAINX
Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки WAINX в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и WAINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMIN | WAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.50% | -41.34% | -19.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.51% | -27.38% | +3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.58% | -31.01% | +3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | -31.01% | +3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.50% | -41.34% | -19.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.81% | -14.38% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.61% | -9.36% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.90% | 13.22% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIN и WAINX
iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Wasatch Emerging India Fund (WAINX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что SMIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMIN | WAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 4.18% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 14.19% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.97% | 16.97% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 17.34% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 19.05% | +3.77% |
Сравнение комиссий SMIN и WAINX
SMIN берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии WAINX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIN и WAINX
Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности WAINX в 29.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 2.02% | 2.01% | 6.84% | 0.41% | 0.01% | 1.27% | 1.06% | 1.75% | 1.68% | 0.89% | 2.30% | 0.93% |
WAINX Wasatch Emerging India Fund | 29.46% | 29.17% | 20.19% | 4.23% | 1.15% | 4.29% | 0.00% | 0.32% | 6.95% | 2.91% | 1.06% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
SMIN and WAINX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMIN has higher volatility (4.98%) compared to WAINX (4.18%). In terms of maximum drawdown, SMIN dropped -60.50% vs WAINX's -41.34%.
SMIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMIN и WAINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор