PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIN с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIN с SGOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - SMIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Small Cap Index, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMIN returned 6.49%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. SMIN charges 0.76%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.

Доходность

Сравнение доходности SMIN и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIN показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.

SMIN

1 день
2.05%
1 месяц
0.58%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-3.28%
1 год
-7.97%
3 года*
10.06%
5 лет*
6.49%
10 лет*
9.63%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.95%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIN и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-3.98%-6.68%16.78%35.41%-14.23%44.43%66.20%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.52%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Correlation

The correlation between SMIN and SGOV is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г.

-0.02

The correlation between SMIN and SGOV shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India Small-Cap ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с NFTYSMIN с INCOSMIN с EWSSMIN с VOO
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

SMIN vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 66
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIN c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMINSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
20.28

-20.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
275.69

-276.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

195.55

-194.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

398.20

-398.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

4,462.00

-4,462.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMIN vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIN на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIN и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMINSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

20.28

-20.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

14.74

-14.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

12.49

-12.13

Просадки

Сравнение просадок SMIN и SGOV

Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMINSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.50%

-0.03%

-60.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.54%

-0.01%

-24.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.58%

-0.01%

-27.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-0.03%

-27.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.02%

0.00%

-16.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-0.00%

-14.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.82%

0.00%

+10.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIN и SGOV

iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что SMIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMINSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

0.05%

+6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.65%

0.13%

+15.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

0.20%

+18.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

0.24%

+18.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.83%

0.24%

+22.59%

Сравнение комиссий SMIN и SGOV

SMIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIN и SGOV

Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности SGOV в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.86%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.10%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

SMIN and SGOV have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIN has higher volatility (6.11%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SMIN dropped -60.50% vs SGOV's -0.03%.

On 5-year performance, SMIN leads with 6.49% vs 3.54% for SGOV. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMIN has performed better with a 6.49% return vs 3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.76% for SMIN.

SGOV has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 2.10% for SMIN.

SMIN is categorized as Asia Pacific Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. SMIN tracks MSCI India Small Cap Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.76% for SMIN and 0.09% for SGOV.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIN и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор