Сравнение SMIN с SGOV
SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - SMIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Small Cap Index, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMIN returned 7.36%/yr vs 3.58%/yr for SGOV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. SMIN charges 0.76%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности SMIN и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMIN показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.73%.
SMIN
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -6.35%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 10.18%
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMIN и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | -0.32% | -6.68% | 16.78% | 35.41% | -14.23% | 44.43% | 69.01% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.73% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Correlation
The correlation between SMIN and SGOV is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | -0.02 |
The correlation between SMIN and SGOV shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMIN vs. SGOV — Ранг доходности на риск
SMIN
SGOV
Сравнение SMIN c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMIN | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -273.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 194.05 | -193.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 395.07 | -395.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 4,426.92 | -4,427.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMIN и SGOV
Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMIN | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.50% | -0.03% | -60.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.54% | -0.01% | -24.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.58% | -0.01% | -27.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | -0.03% | -27.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.83% | 0.00% | -12.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.62% | -0.00% | -14.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.14% | 0.00% | +11.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIN и SGOV
iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что SMIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMIN | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 0.04% | +5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.84% | 0.12% | +15.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 0.19% | +18.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 0.24% | +18.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 0.24% | +22.60% |
Сравнение комиссий SMIN и SGOV
SMIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIN и SGOV
Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности SGOV в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 2.02% | 2.01% | 6.84% | 0.41% | 0.01% | 1.27% | 1.06% | 1.75% | 1.68% | 0.89% | 2.30% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
SMIN and SGOV have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMIN has higher volatility (5.79%) compared to SGOV (0.04%). In terms of maximum drawdown, SMIN dropped -60.50% vs SGOV's -0.03%.
On 5-year performance, SMIN leads with 7.36% vs 3.58% for SGOV. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SMIN has performed better with a 7.36% return vs 3.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.76% for SMIN.
SGOV has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 2.02% for SMIN.
SMIN is categorized as Asia Pacific Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. SMIN tracks MSCI India Small Cap Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.76% for SMIN and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.32 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMIN и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор