PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIN с PSCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIN с PSCE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) and PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) are both exchange-traded funds - SMIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Small Cap Index, while PSCE is a Energy Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMIN returned 10.28%/yr vs -2.41%/yr for PSCE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SMIN charges 0.76%/yr vs 0.29%/yr for PSCE.

Доходность

Сравнение доходности SMIN и PSCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIN показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 32.36%. За последние 10 лет акции SMIN превзошли акции PSCE по среднегодовой доходности: 10.28% против -2.41% соответственно.

SMIN

1 день
-1.48%
1 месяц
4.98%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
-1.01%
1 год
-4.08%
3 года*
10.32%
5 лет*
7.50%
10 лет*
10.28%

PSCE

1 день
-0.07%
1 месяц
-9.83%
С начала года
32.36%
6 месяцев
31.96%
1 год
45.44%
3 года*
10.31%
5 лет*
8.34%
10 лет*
-2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIN и PSCE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-0.23%-6.68%16.78%35.41%-14.23%44.43%19.59%-5.21%-25.55%62.36%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		32.36%-9.00%-5.47%5.07%48.45%59.85%-40.31%-14.93%-42.98%-26.70%

Correlation

The correlation between SMIN and PSCE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2012 г.

0.25

The correlation between SMIN and PSCE shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMIN и PSCE

Секторы
SMIN
PSCE

Финансовые услуги

21.3%
0.2%

Промышленность

19.5%

-

Здравоохранение

16.5%

-

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Технологии

9.3%

-

Сырьевые материалы

8.4%
1.4%

Недвижимость

4.3%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Энергетика

1.3%
98.5%

Коммуникационные услуги

0.9%

-

Финансовые услуги

SMIN
21.3%
PSCE
0.2%

Промышленность

SMIN
19.5%
PSCE

-

Здравоохранение

SMIN
16.5%
PSCE

-

Потребительский циклический сектор

SMIN
11.4%
PSCE

-

Технологии

SMIN
9.3%
PSCE

-

Сырьевые материалы

SMIN
8.4%
PSCE
1.4%

Недвижимость

SMIN
4.3%
PSCE

-

Коммунальные услуги

SMIN
2.1%
PSCE

-

Потребительский защитный сектор

SMIN
1.4%
PSCE

-

Энергетика

SMIN
1.3%
PSCE
98.5%

Коммуникационные услуги

SMIN
0.9%
PSCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с INCOSMIN с NFTYSMIN с EWSSMIN с VOO
Часто сравнивают с PSCE:
PSCE с XESPSCE с XOPPSCE с XLEPSCE с AVUVPSCE с IEOPSCE с SPYPSCE с FENY

Доходность на риск

SMIN vs. PSCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 77
Ранг коэф-та Мартина
PSCE
Ранг доходности на риск PSCE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIN c PSCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMINPSCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.67

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
2.23

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.27

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

3.59

-3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

11.00

-11.37

SMIN vs. PSCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIN на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа PSCE равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIN и PSCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMIN и PSCE

Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и PSCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMINPSCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.50%

-96.21%

+35.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.54%

-12.70%

-11.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.58%

-44.57%

+16.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-45.42%

+17.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.50%

-90.70%

+30.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.74%

-76.48%

+63.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-58.87%

+44.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.11%

4.15%

+6.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIN и PSCE

Текущая волатильность для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) составляет 5.74%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что SMIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMINPSCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

8.83%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.96%

18.94%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.89%

27.51%

-8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

37.39%

-18.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

43.20%

-20.35%

Сравнение комиссий SMIN и PSCE

SMIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIN и PSCE

Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности PSCE в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		2.28%2.39%1.70%2.57%1.70%0.46%0.87%0.14%0.22%0.04%0.22%0.82%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.02%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

SMIN and PSCE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCE has higher volatility (8.83%) compared to SMIN (5.74%). In terms of maximum drawdown, SMIN dropped -60.50% vs PSCE's -96.21%.

On 10-year performance, SMIN leads with 10.28% vs -2.41% for PSCE. On fees, PSCE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SMIN has been the lower-risk option at 5.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMIN has performed better with a 10.28% return vs -2.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.76% for SMIN.

PSCE has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 2.02% for SMIN.

SMIN is categorized as Asia Pacific Equities, while PSCE is Energy Equities. SMIN tracks MSCI India Small Cap Index, while PSCE tracks S&P SmallCap 600 Energy Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.76% for SMIN and 0.29% for PSCE.

PSCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIN и PSCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор