PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMIN с NDIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIN с NDIA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) and NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) are both India Equities funds. SMIN is passively managed, while NDIA is actively managed. Over the past year, SMIN returned -8.95% vs -10.43% for NDIA. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMIN charges 0.74%/yr vs 0.76%/yr for NDIA.

Доходность

Сравнение доходности SMIN и NDIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIN показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у NDIA с доходностью -9.45%.

SMIN

1 день
-0.37%
1 месяц
1.69%
6 месяцев
2.75%
С начала года
-0.09%
1 год
-8.95%
3 года*
8.59%
5 лет*
6.63%
10 лет*
9.43%

NDIA

1 день
-0.74%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
-8.34%
С начала года
-9.45%
1 год
-10.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIN и NDIA

2026 (YTD)202520242023
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-0.09%-6.68%16.78%15.80%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		-9.45%5.04%5.75%12.76%

Correlation

The correlation between SMIN and NDIA is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2023 г.

0.76

The correlation between SMIN and NDIA has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMIN и NDIA

Секторы
SMIN
NDIA

Промышленность

22.4%
10.7%

Финансовые услуги

16.3%
31.4%

Здравоохранение

14.3%
4.4%

Потребительский циклический сектор

14.0%
11.0%

Сырьевые материалы

10.7%
8.6%

Технологии

7.9%
7.1%

Потребительский защитный сектор

3.9%
5.9%

Недвижимость

3.2%
2.5%

Коммунальные услуги

2.8%
3.6%

Коммуникационные услуги

1.4%
5.5%

Энергетика

0.8%
9.5%

Промышленность

SMIN
22.4%
NDIA
10.7%

Финансовые услуги

SMIN
16.3%
NDIA
31.4%

Здравоохранение

SMIN
14.3%
NDIA
4.4%

Потребительский циклический сектор

SMIN
14.0%
NDIA
11.0%

Сырьевые материалы

SMIN
10.7%
NDIA
8.6%

Технологии

SMIN
7.9%
NDIA
7.1%

Потребительский защитный сектор

SMIN
3.9%
NDIA
5.9%

Недвижимость

SMIN
3.2%
NDIA
2.5%

Коммунальные услуги

SMIN
2.8%
NDIA
3.6%

Коммуникационные услуги

SMIN
1.4%
NDIA
5.5%

Энергетика

SMIN
0.8%
NDIA
9.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Global X Funds - Global X India Active ETF

Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с INCOSMIN с NFTYSMIN с EWSSMIN с INDF
Часто сравнивают с NDIA:
NDIA с INDANDIA с INDYNDIA с DGINNDIA с INCONDIA с EPINDIA с SPYNDIA с VOO

Доходность на риск

SMIN vs. NDIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 55
Ранг коэф-та Мартина
NDIA
Ранг доходности на риск NDIA: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIN c NDIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMINNDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
-0.65

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
-0.86

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.90

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.61

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

-1.43

+0.60

SMIN vs. NDIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIN на текущий момент составляет -0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NDIA равному -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIN и NDIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMIN и NDIA

Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки NDIA в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и NDIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMINNDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.50%

-22.05%

-38.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.13%

-17.09%

-7.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.62%

-16.03%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.61%

-7.42%

-7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.32%

7.37%

+3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIN и NDIA

iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что SMIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMINNDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.28%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

14.00%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

16.11%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

15.59%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

15.59%

+7.23%

Сравнение комиссий SMIN и NDIA

SMIN берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии NDIA в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIN и NDIA

Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности NDIA в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		1.21%1.10%3.66%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.01%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

SMIN and NDIA have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIN has higher volatility (4.99%) compared to NDIA (4.28%). In terms of maximum drawdown, SMIN dropped -60.50% vs NDIA's -22.05%.

On 1-year performance, SMIN leads with -8.95% vs -10.43% for NDIA. On fees, SMIN is cheaper at 0.74% per year. On volatility, NDIA has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMIN has performed better with a -8.95% return vs -10.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMIN is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.76% for NDIA.

SMIN has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.21% for NDIA.

They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.74% for SMIN and 0.76% for NDIA.

SMIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIN и NDIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор