PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIA с INDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDIA с INDY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и iShares India 50 ETF (INDY).

NDIA и INDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NDIA - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. INDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P CNX Nifty Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности NDIA и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDIA и INDY

2026 (YTD)202520242023
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		-13.32%5.04%5.75%12.71%
INDY
iShares India 50 ETF		-14.40%4.97%3.47%10.44%

Доходность по периодам

С начала года, NDIA показывает доходность -13.32%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -14.40%.

NDIA

1 день
-0.20%
1 месяц
-9.40%
С начала года
-13.32%
6 месяцев
-9.55%
1 год
-5.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INDY

1 день
-0.12%
1 месяц
-8.60%
С начала года
-14.40%
6 месяцев
-10.88%
1 год
-9.29%
3 года*
3.80%
5 лет*
2.43%
10 лет*
6.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Funds - Global X India Active ETF

iShares India 50 ETF

Часто сравнивают с NDIA:
NDIA с INDANDIA с DGINNDIA с INCONDIA с SPYNDIA с IITU.LNDIA с EPINDIA с ^GSPC
Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с XNIF.LINDY с VOOINDY с INCO

Сравнение комиссий NDIA и INDY

NDIA берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии INDY в 0.94%.

INDY
iShares India 50 ETF
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF

Доходность на риск

NDIA vs. INDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIA
Ранг доходности на риск NDIA: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA: 22
Ранг коэф-та Мартина
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIA c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDIAINDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

-0.63

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.39

-0.84

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.90

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

-0.53

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.33

-1.75

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDIA vs. INDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIA на текущий момент составляет -0.34, что выше коэффициента Шарпа INDY равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIA и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDIAINDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

-0.63

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.22

-0.01

Корреляция

Корреляция между NDIA и INDY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIA и INDY

Дивидендная доходность NDIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности INDY в 9.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		1.27%1.10%3.66%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDY
iShares India 50 ETF		9.47%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%

Просадки

Сравнение просадок NDIA и INDY

Максимальная просадка NDIA за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA и INDY.

Загрузка...

Показатели просадок

NDIAINDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-44.74%

+22.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.03%

-18.95%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.62%

-20.09%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-12.16%

+5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

5.71%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIA и INDY

Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и iShares India 50 ETF (INDY) имеют волатильность 7.09% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDIAINDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

7.22%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

10.91%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

14.85%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

15.04%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

19.62%

-4.47%