PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIA с INDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDIA с INDY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) and INDY (iShares India 50 ETF) are both exchange-traded funds - NDIA is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Global X, while INDY is a Emerging Markets Equities fund tracking the Nifty 50 Index. NDIA is actively managed, while INDY is passively managed. Over the past year, NDIA returned -9.32% vs -12.06% for INDY. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NDIA charges 0.76%/yr vs 0.65%/yr for INDY.

Доходность

Сравнение доходности NDIA и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDIA показывает доходность -9.90%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -12.36%.

NDIA

1 день
-1.85%
1 месяц
0.89%
С начала года
-9.90%
6 месяцев
-10.07%
1 год
-9.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INDY

1 день
-1.49%
1 месяц
1.53%
С начала года
-12.36%
6 месяцев
-12.66%
1 год
-12.06%
3 года*
2.42%
5 лет*
2.23%
10 лет*
6.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDIA и INDY

2026 (YTD)202520242023
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		-9.90%5.04%5.75%12.76%
INDY
iShares India 50 ETF		-12.36%4.97%3.47%10.49%

Correlation

The correlation between NDIA and INDY is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2023 г.

0.92

The correlation between NDIA and INDY has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NDIA и INDY

Секторы
NDIA
INDY

Финансовые услуги

31.4%
35.2%

Потребительский циклический сектор

11.0%
11.0%

Промышленность

10.7%
8.0%

Энергетика

9.5%
11.0%

Сырьевые материалы

8.6%
7.7%

Технологии

7.1%
8.5%

Потребительский защитный сектор

5.9%
6.0%

Коммуникационные услуги

5.5%
5.2%

Здравоохранение

4.4%
4.7%

Коммунальные услуги

3.6%
2.9%

Недвижимость

2.5%

-

Финансовые услуги

NDIA
31.4%
INDY
35.2%

Потребительский циклический сектор

NDIA
11.0%
INDY
11.0%

Промышленность

NDIA
10.7%
INDY
8.0%

Энергетика

NDIA
9.5%
INDY
11.0%

Сырьевые материалы

NDIA
8.6%
INDY
7.7%

Технологии

NDIA
7.1%
INDY
8.5%

Потребительский защитный сектор

NDIA
5.9%
INDY
6.0%

Коммуникационные услуги

NDIA
5.5%
INDY
5.2%

Здравоохранение

NDIA
4.4%
INDY
4.7%

Коммунальные услуги

NDIA
3.6%
INDY
2.9%

Недвижимость

NDIA
2.5%
INDY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Funds - Global X India Active ETF

iShares India 50 ETF

Часто сравнивают с NDIA:
NDIA с INDANDIA с DGINNDIA с INCONDIA с EPINDIA с SPYNDIA с IITU.LNDIA с VOO
Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с VOOINDY с GLININDY с INCO

Доходность на риск

NDIA vs. INDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIA
Ранг доходности на риск NDIA: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA: 33
Ранг коэф-та Мартина
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIA c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NDIAINDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
-0.84

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
-1.18

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.87

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.64

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

-1.35

+0.15

NDIA vs. INDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIA на текущий момент составляет -0.59, что выше коэффициента Шарпа INDY равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIA и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NDIA и INDY

Максимальная просадка NDIA за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA и INDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDIAINDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-44.74%

+22.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.03%

-18.95%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.45%

-18.17%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-12.24%

+5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

8.98%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIA и INDY

Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что NDIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDIAINDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.06%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

12.55%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

14.36%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

14.98%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

19.53%

-3.90%

Сравнение комиссий NDIA и INDY

NDIA берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии INDY в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIA и INDY

Дивидендная доходность NDIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности INDY в 9.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDY
iShares India 50 ETF		9.50%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		1.22%1.10%3.66%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, NDIA and INDY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NDIA has higher volatility (4.43%) compared to INDY (4.06%). In terms of maximum drawdown, NDIA dropped -22.05% vs INDY's -44.74%.

On 1-year performance, NDIA leads with -9.32% vs -12.06% for INDY. On fees, INDY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NDIA has performed better with a -9.32% return vs -12.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.76% for NDIA.

INDY has the higher dividend yield at 9.50%, compared with 1.22% for NDIA.

NDIA is categorized as Asia Pacific Equities, while INDY is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.76% for NDIA and 0.65% for INDY.

NDIA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDIA и INDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор