PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIA с INDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDIA с INDY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) and INDY (iShares India 50 ETF) are both Asia Pacific Equities funds. NDIA is actively managed, while INDY is passively managed. Over the past year, NDIA returned -11.74% vs -14.69% for INDY. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NDIA charges 0.76%/yr vs 0.94%/yr for INDY.

Доходность

Сравнение доходности NDIA и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDIA показывает доходность -12.77%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -15.38%.

NDIA

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-12.77%
6 месяцев
-11.47%
1 год
-11.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INDY

1 день
-1.35%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-15.38%
6 месяцев
-14.03%
1 год
-14.69%
3 года*
1.39%
5 лет*
1.15%
10 лет*
6.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDIA и INDY

2026 (YTD)202520242023
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		-12.77%5.04%5.75%12.71%
INDY
iShares India 50 ETF		-15.38%4.97%3.47%10.44%

Correlation

The correlation between NDIA and INDY is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г.

0.92

The correlation between NDIA and INDY has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NDIA и INDY

Секторы
NDIA
INDY

Финансовые услуги

32.7%
35.3%

Потребительский циклический сектор

11.0%
10.7%

Промышленность

10.3%
7.7%

Энергетика

9.9%
11.4%

Технологии

7.1%
8.6%

Сырьевые материалы

7.0%
7.3%

Потребительский защитный сектор

6.3%
6.2%

Коммуникационные услуги

5.6%
5.3%

Коммунальные услуги

3.6%
3.0%

Здравоохранение

3.4%
4.5%

Недвижимость

3.0%

-

Финансовые услуги

NDIA
32.7%
INDY
35.3%

Потребительский циклический сектор

NDIA
11.0%
INDY
10.7%

Промышленность

NDIA
10.3%
INDY
7.7%

Энергетика

NDIA
9.9%
INDY
11.4%

Технологии

NDIA
7.1%
INDY
8.6%

Сырьевые материалы

NDIA
7.0%
INDY
7.3%

Потребительский защитный сектор

NDIA
6.3%
INDY
6.2%

Коммуникационные услуги

NDIA
5.6%
INDY
5.3%

Коммунальные услуги

NDIA
3.6%
INDY
3.0%

Здравоохранение

NDIA
3.4%
INDY
4.5%

Недвижимость

NDIA
3.0%
INDY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Funds - Global X India Active ETF

iShares India 50 ETF

Часто сравнивают с NDIA:
NDIA с INDANDIA с DGINNDIA с INCONDIA с EPINDIA с SPYNDIA с IITU.LNDIA с VOO
Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с VOOINDY с XNIF.LINDY с GLIN

Доходность на риск

NDIA vs. INDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIA
Ранг доходности на риск NDIA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA: 11
Ранг коэф-та Мартина
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIA c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDIAINDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
-1.04

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
-1.49

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.83

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

-0.78

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

-1.78

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDIA vs. INDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIA на текущий момент составляет -0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDY равному -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIA и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDIAINDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

-1.04

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.21

-0.01

Просадки

Сравнение просадок NDIA и INDY

Максимальная просадка NDIA за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA и INDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDIAINDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-44.74%

+22.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.03%

-18.95%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.11%

-21.00%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-12.22%

+5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.17%

8.25%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIA и INDY

Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что NDIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDIAINDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

4.79%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

12.25%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

14.18%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

14.94%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

19.58%

-3.95%

Сравнение комиссий NDIA и INDY

NDIA берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии INDY в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIA и INDY

Дивидендная доходность NDIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности INDY в 9.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDY
iShares India 50 ETF		9.58%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		1.26%1.10%3.66%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, NDIA and INDY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NDIA has higher volatility (6.19%) compared to INDY (4.79%). In terms of maximum drawdown, NDIA dropped -22.05% vs INDY's -44.74%.

On 1-year performance, NDIA leads with -11.74% vs -14.69% for INDY. On fees, NDIA is cheaper at 0.76% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NDIA has performed better with a -11.74% return vs -14.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NDIA is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.94% for INDY.

INDY has the higher dividend yield at 9.58%, compared with 1.26% for NDIA.

They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.76% for NDIA and 0.94% for INDY.

NDIA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDIA и INDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор